一个依赖于状态的双重风险模型

应用概率日志。51, 699-712.[26]朱，L.（2013）。具有非平稳到达和次指数索赔的风险过程的破产概率。保险：数学和经济学。53 544-550.[27]朱，L.（2013）。非线性Hawkes过程的中心极限定理。应用可能性杂志。50 760-771.[28]朱，L.（2015）。马尔可夫非线性Hawkes过程的大偏差。应用可能性年鉴。25, 548-581.[29]朱立军（2014）。非线性Hawkes点过程的过程级大偏差。安纳莱斯德·亨利·庞卡研究所，第50845-871页。明尼苏达大学数学学院双子城明尼苏达州东南部教会街206号美国邮政地址：zhul@umn.edu