楼主: 何人来此
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[量化金融] 不完全违约市场中的博弈期权 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-9 14:19:33
《可能性与潜力》,第一章至第四章,赫尔曼。[10] Y.Dolinsky,在离散时间模型不确定性下的博弈期权套期保值,概率电子通信,2014年1月19日至11日。[11] Y.多林斯基、Y.铁和Y.基弗,《不区分时间的摇摆游戏期权的完美和部分对冲》,数学金融,21(3):447–474,2011年。[12] 杜林斯基,Y.和基弗,Y.(2007),《离散时间博弈期权的风险对冲》,随机:概率与随机过程国际期刊,79(1):169。[13] Dumitrescu,R.,Quenez M.C.,Sulem A.,具有Ef期望的组合最优停止/随机控制的弱动态规划原理,暹罗控制与优化杂志,54(4),(2016),2090-2115。[14] Dumitrescu R.,M.-C.Quenez和A.Sulem(2016),《广义Dynkin游戏和带跳跃的双反射BSDE》,概率电子杂志,21(64),32p。[15] Dumitrescu,R.,Quenez M.C.,Sulem A.(2016),带默认跳转的BSDEs,arXiv:1612.05681v1[16]El Karoui N.,Peng S.和M.C.Quenez(2001),“约束下递归效用优化的动态最大值原理”,1 3664-693《应用概率年鉴》。[17] El Karoui N.和M.C.Quenez(1996),“非线性定价理论和倒向随机微分方程”,数学讲义1656,布列萨农,1996年,编辑:W.J.Runggaldier,斯普林格收藏,1997年。[18] Hamad`ene,S.,混合零和随机微分博弈和美式博弈期权,SIAMJ。控制Optim。,45(2), (2006), 496-518.[19] Jeanblanc,M.,Yor M.,和Chesney M.(2009):金融市场的数学方法,斯普林格金融。[20] Jacod,J.(1979)。计算随机性和鞅问题,斯普林格。[21]Jouini E.(2000),《买卖价差的价格泛函:公理化方法》,J.Math。经济。,(34) 547-558.[22]卡尔森,J.和库恩,C。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-9 14:19:36
《不完全市场中美国和博弈型衍生品的定价》,《金融与随机》,8(2)261-2842004。[23]基弗。Y.,博弈选择,金融与随机,(4)443-4632000。[24]Peng,S.(2004),非线性预期,非线性评估和风险度量,165-253,数学课堂讲稿。,柏林斯普林格。

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