高斯函数多曲线延拓的导数定价，

同样对于这种情况，我们区分（x，y）∈\'M或（x，y）∈“-Mcand，再次，分别计算（90）中最后一个等式中的两项。i） 对于（x，y）∈\'M我们知道存在\'z（x，y）≤0和z（x，y）≥因此，与情况1相反，一个有g（x，y，z）≥ g（x，y，\'zi）当z∈ [\'z，\'z]。因此，34 Zorana Grbac和Laura Menegholl以及Wolfgang J.RunggaldierP（0；T，Tn，R）=p（0，T）“n∑k=1D0，ke-A0，kZ¨Mexp(-■B0，kx-~C0，ky）·Z\'Z（x，y）\'Z（x，y）exp(-§C0，kz）f（z）dz-Z\'Z（x，y）\'Z（x，y）exp(-~C0，k（\'z））f（z）dz！f（y）f（x）dydx#=p（0，T）“n∑k=1D0，ke-A0，kZ¨Mexp(-■B0，kx-~C0，ky）·e（（θk）’βT-\'αTθk）q1+2\'βTC0，kΦ（dk（x，y））-Φ（dk（x，y））-E-~C0，k（\'z）Φ（dk（x，y））-Φ（dk（x，y））!f（y）f（x）dydx#，（100），其中我们使用了（96）和（97），（98）。ii）对于（x，y）∈“-mc我们可以得出与案例1）完全相同的结论，通过将i）和ii）中的两个表达式相加，我们也可以得到案例2）的陈述。参考资料。博梅蒂、D.布里戈、M.方济各和A.帕拉维奇尼。抵押贷款下信贷估值调整中多笔交易动态的影响。预印本，arXiv:1507.087792015。D.布里戈和F.莫丘里奥。利率模型——理论与实践。斯普林格，第二版，2006年。D.布里戈、A.帕拉维奇尼和D.佩里尼。融资、抵押品和对冲：揭示融资估值调整的机制和微妙之处。预印本，arXiv:1210.38112012。D.布里戈、M.莫里尼和A.帕拉维奇尼。交易对手信用风险、抵押品和融资：所有资产类别的定价案例。威利，2013年。L.Chen、D.Filipovi\'c和H.V.Poor。无风险和可违约利率的二次期限结构模型。数学金融，14:515–5362004。S.克雷佩。融资约束下的双边交易对手风险——第二部分：CVA。数学金融，25（1）：23-502015。S.克雷佩和R.杜阿迪。信用和流动性。《风险》杂志（6月）：82-862013。S.Cr\'epey、Z.Grbac和H.N.Nguyen。

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