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[量化金融] 鞅表示定理与可违约函数的赋值 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-10 12:18:08
(2004):信用风险和违约或有索赔的风险率,金融和随机,第8卷,第1期,145-159。[10] Blake,D.,Cairns,A.J.G.和Dowd,D.(2008):寿险市场的诞生,亚太地区风险与保险,第1,6-36页。[11] 布莱克,D.和布伦斯,W.(2001)。幸存者债券:帮助对冲死亡风险。风险和保险杂志68339-348。[12] 凯恩斯,A.,布莱克,D.,和多德,K.(2006):死亡定价:死亡风险评估和证券化框架,阿斯汀公告,36(1)79–120。[13] Dahl,M.,Melchior,M.and doller,T.(2008):关于幸存者互换的系统死亡率风险和风险最小化,斯堪的纳维亚精算师Jou rnal第2008卷,第2-3期,114–146页。[14] Dahl,M.and d.Moller(2006):具有系统死亡风险的人寿保险负债的估值和对冲,《保险:数学与经济学》,第39卷,第2期,193-217页。[15] Dellacherie,M.,Maisonneuve,B.和Meyer,P-A.(1992):概率和潜力,第十七章第二十四章:马尔可夫过程(FIN),计算随机性的补充,赫尔曼,巴黎。[16] 弗里德伯格,L.和韦伯,A.(2007):生命是廉价的:使用死亡债券对冲风险。《经济学分析与政策》B.E.期刊,第7卷,第1期,第31条。[17] Gerber,H.U.,Shiu,E.S.W.和Yan g,H.(2013):在jum pdi效用模型中评估与权益相关的死亡福利,保险:数学和经济学,第53卷,第3期,615-623。[18] 格姆里奇,F.和施密特,第。(2018):超越强度范式的动态可违约期限结构建模,数学金融,第28卷,第2期。1, 211-239.[19] 朱林(1980):半鞅与粗滤,Sp ringer Verlag,第833卷,数学课堂讲稿,柏林,海德堡,纽约。[20] 焦,Y.和李,S。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-10 12:18:11
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