楼主: 大多数88
1557 33

[量化金融] 单阈值和双阈值的显式决策时刻 [推广有奖]

11
何人来此 在职认证  发表于 2022-5-10 16:17:53
然而,作为kx的行为→ -kzis更有趣,也更微妙,尤其是当kzalso变小的时候。为了研究这个双重极限,我们首先设定kx=βkz,其中β∈ (-1,1),并展开kz的泰勒级数中的双曲函数 1(例如[1,等式(4.5.65-66])以获得Cv+=(β+ 2β + 5)(3 -2β - β) kz+O(kz)1/2(3 - 2β -β) kz+O(kz)=2(β+2β+5)+O(kz)5(3- 2β -β) +O(kz)1/2. (34)它紧随其后+→s2(β+2β+5)5(3- β- 2β)作为kz→ 0+. (35)在这些显著的极限中,CV+可以接近范围内的任何值(p2/5,∞). 对于β=0(kx=0),起点是无偏的(或a=0),我们得到了极限CV+=p2/3,对于无条件CV;参见Eqn。(15) 见下文第5.1条。对于β→ 1.-起点位于正确的阈值上,CV+如上所述发散。这种限制行为的各个方面如下图4所示。4.3条件三阶矩和决策时间的偏度以正确决策为条件的DT的第三中心矩是K+(α)的三阶导数,在α=0时计算。通过将第三个中心矩除以标准偏差的立方得到DT的偏度。因此,DT的第三中心矩isSkew+Var+=Var+×偏度[τ| x(τ)=z]=ddαK+(α)α=0=12σzacsch2azσ+16zacoth2azσcsch2azσ+6σzacoth2azσ-3σ(z+x)acscha(z+x)σ-2(z+x)acotha(z+x)σcscha(z+x)σ-3σ(z+x)acotha(z+x)σ=σa12kzcsch(2kz)+16kzcoth(2kz)csch(2kz)+6kzcoth(2kz)- 3(kz+kx)csch(kz+kx)-2(kz+kx)coth(kz+kx)csch(kz+kx)- 3(kz+kx)科思(kz+kx). (36)通过除以Eqn,得到了Skew+的表达式。(36)通过等式n的3/2幂。(31). 在有限的范围内→ 0+Eqn。(36)变斜+Var+=1024z- 16(z+x)945σ和偏斜+=r“8(64z- (z+x)21(16z- (z+x)#。(37)与CV+类似,Skew+随着kx发散→ kz。对于kx=βkzandβ∈ (-1,1),歪斜+→√(β+ 3)(β+ 4β + 7)(β+ 2β + 5)3/2(3 - 2β -β) 1/2,作为kz→ 0+.

12
nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-10 16:18:01
(38)在这些显著的极限中,Skew+可以接近范围(4)中的任何值√10/7, ∞).无花果。在a=0.2、σ=0.1和x=-0.01. 选择这些参数值作为人类数据(例如[26])的代表,并说明函数的一般形式。这种情况下的漂移值可能在-0.4到0.4之间(例如[22])。除其他外,还可参见[3,2,5,8],了解类似的参数值范围。方程n的蒙特卡罗模拟结果。(1) 使用步长为10的Euler Maruyama方法[16]-图中还显示了4个示例,以供比较。注意,即使有10000条样本路径,第三矩和偏度的数值估计也没有很好地收敛。5 CV的行为首先考虑无偏起点x=kx=0的无条件CV,我们可以证明以下结果。提议5.1。CVs的行为决定了DDM的决策时间。kx=0的双阈值DDM的CV,等式n。(14) ,以单阈值DDM的CV为界,即Eqn。(4) :qkz(1)- E-4kz- 4kze-2kz)1- E-2kzdef=F(kz)<rkz。

13
nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-10 16:18:05
(39)阈值z0。02 0.04 0.06 0.08 0.1E[DT]00.10.20.30.40.50.60.7(a)预期的DTZ0阈值。02 0.04 0.06 0.08 0.1E[DT]+00.10.20.30.40.50.60.7(b)预期DT取决于正确的决策阈值z0。02 0.04 0.06 0.08 0.1E[DT]-00.10.20.30.40.50.60.7(c)预期DT以错误阈值z0为条件。02 0.04 0.06 0.08 0.1Var00。050.10.15(d)DTZ0阈值的差异。02 0.04 0.06 0.08 0.1Var+00.050.10.15(e)以正确决策为条件的DT方差阈值z0。02 0.04 0.06 0.08 0.1Var-00.050.10.15(f)以误差阈值z0为条件的DT方差。02 0.04 0.06 0.08 0.1CV0。511.5(g)DTZ0的CV。02 0.04 0.06 0.08 0.1CV+0.511.5(h)根据校正决策阈值z0调节的DT CV。02 0.04 0.06 0.08 0.1CV-0.511.5(i)以误差为条件的DT CV图1:a=0.2、σ=0.1和x=-0.01,表示对阈值z的依赖性。实心曲线表示§3和§4中给出的函数;虚线段连接由10000个方程式的蒙特卡罗模拟得到的点值。(1). 注意面板h中明显的非单调性。此外,F(0)=p2/3和F(kz)随着kz的增加单调衰减。关于上述命题的证明,参见附录D。图3通过在0范围内绘制两个CV函数来说明该命题≤ kz≤ 10.对于等式的一般CV表达式,似乎很难证明类似于命题5.1的结果。(10) (31)由于其复杂性。

14
大多数88 在职认证  发表于 2022-5-10 16:18:08
然而,无条件的和有条件的Threshold z0。02 0.04 0.06 0.08 0.1Skew×Var3/200.010.020.030.040.050.060.07(a)DTZ0的第三中心力矩阈值。02 0.04 0.06 0.08 0.1Skew+×Var3/2+00.010.020.030.040.050.060.07(b)以正确决策阈值z0为条件的DT第三中心力矩。02 0.04 0.06 0.08 0.1倾斜-×Var3/2-00.010.020.030.040.050.060.07(c)基于错误判定的DT第三中心力矩阈值z0。02 0.04 0.06 0.08 0.1Skew11。522.533.5(d)DTZ0的偏斜度。02 0.04 0.06 0.08 0.1Skew+11.522.533.5(e)DT的偏度条件正确决策阈值z0。02 0.04 0.06 0.08 0.1倾斜-11.522.533.5(f)以错误决策为条件的DT偏度图2:a=0.2、σ=0.1和x=-0.01,显示对阈值z的依赖性。实心曲线表示§3和§4中导出的函数;虚线段连接通过10000 Monte Carlo模拟Eqn获得的点值。(1).kz0 2 4 6 8 10CV00。20.40.60.81图3:单阈值DDM(虚线)和双阈值DDM以及kx=0(实线)的KZ函数变化系数。1.5.5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 1.5 5 2.5 2.2(b)无条件的cvv v v.kzz=0.4kz=0.4kz=0.4kz=0.4kz=0.4.4(b)无条件的cvv v v v.kkzzzzzzzz=0.4kz=0.4kz=0.4kz=0.4kz=0.4kz=0.4kz=0.4kz=0.4kz=0.4kz=0.4kz=0=0.4kz=0=0.4kz=0.4kz=0=0.4kz=0.4kz=0=0.4kz=0.4kz=0=0.4kz=0.4kz=0=0.4kz X=1kx=1.5kx=-0.01kx=-0.5kx=-1kx=-1.5kz0 0.5 1 1.5 2CV+012345(d)CV取决于正确的决策,而kzkz=0.4kz=0.8kz=1.2kz=1.6kz=2kx-2-1.5-1-0.50 0.51 2CV-012345(e)条件误差对kxkx=-0.01kx=0.01kx=0.5kx=-0.5kx=-1.5kx=1.5kx=1kx=-1kz0 0.5 1 1.5 2CV-012345(f)CV以错误和。

15
mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-10 16:18:12
kz图4:几个kz(左列)和几个kx(右列)的决策时间变化系数分别为kx=ax/σ和kz=az/σ。非条件CV显示在顶行,条件CV显示在中间行和底行。观察kx7的对称性→ -KX与后者有关,如§4开头所述。图4所示的作为归一化阈值和起点kz=az/σ和kx=ax/σ函数的CV说明了它们在(kz,kx)-平面上的行为。这里,如命题5.1和等式所示。(34-35),对于kx=0,条件和非条件CV都会从下方收敛到顶部2/3,即kz→ 0+(见右栏)。然而,kx6=0时,行为有显著差异。具体而言,如§3中的等式所示。(25-26),无条件CV以kx的形式发散→ ±kz(见左栏)。对称起始点±kx的CV长不同曲线为| kx |→ kz;然而,这些曲线在kz时彼此收敛→ 0+(参见左栏)。同样,以正确的反应和错误为条件的CV会随着kx而发散→ kzandkx→ -KZR分别是。有趣的是,以正确响应和错误为条件的CV会收敛到小于kx时p2/3的有限极限→ -kz<0和kx→ kz>0。在图4(d)中,如§4所示,CV+收敛到前2/5为kx→ -克赞德·克兹→ 0+. 有趣的是,这种收敛不是单调的。图4底部的四个面板显示了力矩的对称性,这些力矩取决于kx7的正确响应和误差→ -kx,注于§4开头。与命题5.1所示的kx=0的情况不同,对于kz,CV是单调的,条件CV不是z或kzin-general的单调函数。一些非单调性的例子出现在图中。

16
能者818 在职认证  发表于 2022-5-10 16:18:16
1(h)、4(d)和4(f)以上。6通过描述Ratcliff[20]引入的扩展DDM的一些结果,特别是拉拔漂移率和Eqn起点的影响,扩展DDMWe端的力矩行为。(1) 从高斯分布和均匀分布N(a,σa)和U(x-分别为sx,x+sx),其中x±sx∈ [-z、 z]和标准偏差σa和范围sx表征漂移率和起点的试验间可变性。对于这个扩展模型,关于力矩的完整分析结果尚不清楚,因此我们进行了数值研究。特别是,我们研究了当分布N和U的方差/范围从零增加时,与上述分析结果的偏差。我们还考虑了非决策时间的影响。6.1分析和半分析表达式我们首先讨论如何利用纯DDM的决策时间和错误率矩表达式来高效计算扩展DDM的类似显式表达式。为清楚起见,我们用给定漂移率a和起始点xbyτ(a,x)表示纯DDM的判定时间,用ER(a,x)表示错误率。以下扩展DDM的表达式如图5所示。扩展DDM的错误率是纯DDM的错误率在漂移率和起始点分布上的预期值:ER=EA前任呃(A,X), (40)式中,EY[·]表示通过随机变量Y的分布计算的期望值。对随机起始点Xin(40)的期望可以明确地计算为X[ER(a,X)]=e-2Kx英寸(2kδ)- E-2kze2kz- E-2kz,(41),其中kδ=aδ/σ和sinch(·):=sinh(·)/(·)。注意,这个表达式简化为Eqn。(6) 对于δ=0,使用sinch(0)=1。决策时间的非中心矩可以类似地计算。

17
kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-10 16:18:21
特别是,如果n(a,x)是纯DDM决策时间的非中心n阶矩,则扩展DDM的非中心n阶矩为‘Tn=EA前任总氮(A,X). (42)使用等式n获得的非中心力矩。(42)可与eqn一起使用。(10) 以及(21)计算扩展DDM的决策时间的方差和偏度。Eqn。(42)适用于Bothun条件矩和条件矩。关于扩展DDM的错误率和预期判断时间的上述表达式,请参见[4,附录,第761–763页]。对于无条件矩,Xin(42)上的期望值可以在前两个矩的封闭式中计算,可以写成X[T(a,X)]=σakzcoth(2kz)- kze-2Kx英寸(2kδ)csch(2kz)- kx; (43)EX[T(a,X)]=σakz+4kzcsch(2kz)+kzcoth(2kz)- 4kze-2Kx英寸(2kδ)立方厘米(2kz)立方厘米(2kz)- kze-2Kx英寸(2kδ)csch(2kz)- kx+kx+kδ- 2KZKcoth(2kz)- 2kzkxe-2kxsinch(2kδ)+sinch(2kδ)- cosh(2kd)2kxcsch(2kz). (44)等式中的预期值。(42)涉及高斯分布上的积分,这些积分在闭合形式下是不可处理的,可以很容易地用数值计算,例如,使用辛普森规则。图5示出了如上所述计算的扩展DDM的无条件矩的行为。在起始点引入可变性会导致错误率增加、预期决策时间减少、CV增加以及偏度与CV比率降低。漂移率的可变性也会导致错误率的增加、预期判断时间的减少和CV的增加,但偏度与CV的比率会增加(比较底部面板)。有趣的是,对于漂移率变异性的高值,CV是kz的单调递增函数,与§5中讨论的纯DDM的CV行为相反。

18
可人4 在职认证  发表于 2022-5-10 16:18:25
当初始条件和漂移率变化都存在时,漂移率变化的影响似乎占主导地位。6.2非决定时间的影响在回到延长的DDM之前,我们研究了反应时间的非决定部分,即感觉运动潜伏期对其CV和偏度的作用。回想一下RT=DT+Tnd,其中Tnd是非决策时间。我们定义了以下系数来描述DT和Tnd的依赖关系:ρ=E[(DT- E[DT])(Tnd- E[Tnd])]pVar[DT]Var[Tnd],(45)ρ=E[(DT- E[DT])(Tnd- E[Tnd])]pVar[DT]E[(Tnd]- E[Tnd]),(46)ρ=E[(DT- E[DT])(Tnd- E[Tnd])]pE[(DT- E[DT])Var[Tnd]。(47)00.20.20.20.40.40.60.60.8(8)b)ERkz0.5 1 1.1 1.1 1 1.5 1.5 200.20.20.40.40.60.8.8.8 c)0.20.20.40.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.8.8(c)c)0.5 1 1 1.1 1 1 1 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1 1 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 1.5.5 20.5 20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.40.40.40.40.40.40.40.40.40.0.20.40.60.8 c)00.20.40.60.8 a)00.10.200.20.40.60.8 b)E[DT]kz0 0.5 1 1.5 200.20.40.60.8c) 20.20.20.40.60.8.8.8.8(b)b)b)E[DT[kz0 0.5 1 1 1.1 1 1.1 1 1.5 1.5 200.20.20.40.60.8 8 c)c)0.6.10.10.10.20.20.20.20.20.20.10.10.60.8.8.8 c)c)0.1 1 1 1 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1 1 1 1 1 1.5 1.5.5.5 1.5.5.5.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20 5.1 1.5 20123 c)0123 a)00.10.20123 b)倾斜/CVkz0 0.5 1 1.5 20123 c)0123 a)00.10.20123b) 斜交/CVkz0 0.5 1 1.5 20123 c)图5:扩展DDM的力矩特性。在所有面板中,a=0.2,σ=0.1。每个面板中的三个子面板对应于x=-z/2、0和z/2,分别从上到下。左面板对应于σa=0和绿色实线,带有点、红色虚线和黑色实线曲线tosx=0,0.45 min{z-x、 x+z}和0.9 min{z-x、 分别是x+z}。

19
大多数88 在职认证  发表于 2022-5-10 16:18:29
中间面板分别对应于sx=0和带点的绿色实线、红色虚线和黑色实线,分别对应于σa=0、0.1和0.2。右侧面板类似于中间面板,对应于tosx=0.45 min{z-x、 x+z}。注意,ρ是DT和Tnd之间的标准相关系数,ρ,ρ可以解释为高阶相关系数。如果DT和Tndare是独立的,那么所有这些相关系数都为零。在这种情况下,根据RT的定义,即E[RT]=E[DT]+E[Tnd]Var[RT]=Var[DT]+Var[Tnd]+2ρpVar[DT]Var[Tnd]E[(RT])- E[RT])]=Skew[DT]Var[DT]3/2+Skew[Tnd]Var[Tnd]3/2+3ρpKur[Tnd]Var[DT]Var[Tnd]+3ρpKur[DT]Var[Tnd]Var[DT],其中Kur[·]是峰度。通过引入相关系数的条件等价物(45-47),可以类似地定义条件平均决策时间和方差。然而,为了解释的含蓄性,在下面我们假设非决策时间和决策时间是独立的;因此,上述相关系数为零。CV和Skewrt的公式紧随上述表达式。为了在下文中使用,我们假设Tnd与平均值E[Tnd]和范围st.6.3试验间变量的影响一致分布。为了提供更完整的情况,我们对扩展模型和pureDD模型进行了模拟。为了获得以下模拟结果,我们使用基于图形处理单元(GPU)的DDM模拟RTdist包[31]来模拟跨越合理参数值范围的参数空间的一大个子集。我们在特斯拉NVIDIA GPU上大约5.5小时内模拟了1518750个参数组合,时间步长为1毫秒,最大RT为5秒,每个参数组合模拟了10次试验。在图6中,噪声水平固定在σ=0.1,我们分别在[0.1,1.0]和[0.05,0.3]范围内改变平均漂移a和阈值z。无花果

20
何人来此 在职认证  发表于 2022-5-10 16:18:34
6显示了准确度、平均RT、CV、偏度与CV比(SCV)以及5秒内未能通过阈值的试验百分比。(后一个数量很小,但低漂移和高阈值除外,后者上升到15。)-20%.) 请注意,图6的左栏显示了Tnd=0的纯DDM的结果,因此提供了与其他情况进行比较的标准。更多模拟结果见附录E。如图6所示,对RT分布的高阶矩影响最大的是非分辨潜伏期Tnd的变化。具体而言,请注意RTSA TND的CV急剧下降,从0秒增加到0.28秒,偏度与CV比率相应增加(红色箭头,第3行)。图7使用extendedDDM的行为合理值最清楚地显示了这种现象。当从RTs中减去正确的预期非决策延迟0.45秒时,CV(中间图)接近SP2/3≈ 漂移接近0时为0.8165。因此,研究人员可以通过逐步从RT中减去,直到CV从下方接近SP2/3(参见命题5.1和图3),在行为不偏向任何一种选择时,估计Tndat的低准确度水平。相比之下,随着漂移的增加,SCV比率大幅增加,因此精确度也随之增加(图6,红色箭头,第4行)。因此,研究人员可以通过从RT中减去假定的非决定时间来估计Tndat的高漂移水平,直到SCV比率降至3。我们认为峰度是第四中心矩与方差平方的比值。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-1 08:13