楼主: kedemingshi
2478 71

[量化金融] 完美的婚姻和更多:结合降维, [推广有奖]

71
大多数88 在职认证  发表于 2022-5-11 03:52:42
Bhattacharyya系数由ρ(p,q)=Zqfp给出x |up,σpfqx |uq,σqdx=Zvuutσp√2πe-(x+up)-2xup)2σpσq√2πe-(x+uq)-2xuq)2σqdx=Zvuutσp√2πσq√2πe-(x(σp+σq)-2x(upσq+uqσp)+(upσq+uqσp)2σpσq)dx=Zvuutσp√2πσq√2πe-(σp+σq)2σpσq(x)-2x(upσq+uqσp)(σp+σq)+(upσq+uqσp)(σp+σq))dx=√σpσq√2πZe-(σp+σq)4σpσq(x)-2x(upσq+uqσp)(σp+σq)+(upσq+uqσp)(σp+σq)-(upσq+uqσp)(σp+σq)+(upσq+uqσp)(σp+σq))dx=√σpσqs2σpσqσp+σqsσp+σq2σpσq√2πZe-(σp+σq)2σpσq(x)-(upσq+uqσp)(σp+σq))-(σp+σq)4σpσq(-(upσq+uqσp)(σp+σq)+(upσq+uqσp)(σp+σq))dx=s2σpσqσp+σqE-(up-uq)σp+σq“∵ -σp+σq4σpσq(-upσq+uqσpσp+σq+upσq+uqσpσp+σq)=4σpσq(upσq+uqσp-σp+σqupσq+uqσpσp+σq)=4σpσq(upσq+uqσp+2upσquqσp- σpupσq- σqup- σpuq- σquqσpσp+σq)=4σpσq(2upσquqσp- σpupσq- σquqσpσp+σq)= -((up- uq)σp+σq)#然后,巴特查里亚距离变成,DBC-N(p,q)=-ln[ρ(p,q)]=-Lnvuuuut(σp+σq4σpσq)-- ln(e)-(up-uq)σp+σq)=lnσpσq+σqσp+2+(up- uq)σp+σq14.5屋顶的证明。假设我们有两个密度函数为fp(x,…,xk |up,∑p,a,b)=exp的截断正态分布p,q-(十)- up)T∑p-1(x)- up)Rbaexp-(十)- up)T∑p-1(x)- up)dx;十、∈ Rka≤十、≤bfq(x,…,xk |uq,∑q,c,d)=exp-(十)- up)T∑q-1(x)- uq)Rdcexp-(十)- up)T∑q-1(x)- uq)dx;十、∈ Rkc≤十、≤其中,upis是平均向量,∑pis是p分布的对称正有限协方差矩阵,积分是k维积分,其上下限由向量(a,b)和x给出∈ Rka≤十、≤b、 Bhattacharyya系数由ρ(p,q)=Zu=min(b,d)l=min(a,c)qfp(x,…,xk |up,∑p,a,b)fq(x,…)。

72
kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-11 03:52:45
,xk |uq,∑q,c,d)dx;十、∈ Rkmin(a,c)≤十、≤最小(b,d)ρ(p,q)=“Zbaexp-(十)- up)T∑p-1(x)- up)dx;十、∈ Rka≤十、≤b#-“Zdcexp-(十)- up)T∑q-1(x)- uq)dx;十、∈ Rkc≤十、≤d#-Zulexp-n(x)- m) Ts-1.(十)- m) +Modx;十、∈ Rkmin(a,c)≤十、≤这里是min(b,d),S=∑p-1+∑q-1.-1=∑p[∑q+∑p]-1∑qm=hupT∑p-1+uqT∑q-1.∑p-1+∑q-1.-1iTM=(up- uq)T[Δp+Δq]-1(up- uq)ρ(p,q)=“p(2π)k(|∑p |)Zbaexp-(十)- up)T∑p-1(x)- up)dx;十、∈ Rka≤十、≤b#-p(2π)k(|∑q |)Zdcexp-(十)- up)T∑q-1(x)- uq)dx;十、∈ Rkc≤十、≤d#-经验-Mqdet∑p∑-1∑q(|∑p |∑q |)q(2π)kdet∑p∑-1∑qZulexp-n(x)- m) T∑q-1[∑]p-1.(十)- m) odx;十、∈ Rkmin(a,c)≤十、≤最小(b,d)这里,∑=∑p+∑qDBC-T MN(p,q)=-ln[ρ(p,q)]DBC-T MN(p,q)=(up- uq)T∑-1(up- uq)+lndet∑pdet∑pdet∑q+ln“p(2π)k(|∑p |)Zbaexp-(十)- up)T∑p-1(x)- up)dx;十、∈ Rka≤十、≤b#+ln“p(2π)k(|∑q |)Zdcexp-(十)- up)T∑q-1(x)- uq)dx;十、∈ Rkc≤十、≤d#-自然对数q(2π)kdet∑p∑-1∑qZulexp-n(x)- m) T∑q-1[∑]p-1.(十)- m) odx;十、∈ Rkmin(a,c)≤十、≤最小(b,d)查看DBC运行时的条件-MN(p,q)≥ DBC-mn(p,q)给出,ln“p(2π)k(|∑p |)Zbaexp-(十)- up)T∑p-1(x)- up)dx;十、∈ Rka≤十、≤b#+ln“p(2π)k(|∑q |)Zdcexp-(十)- up)T∑q-1(x)- uq)dx;十、∈ Rkc≤十、≤d#≥ -自然对数q(2π)kdet∑p∑-1∑qZulexp-n(x)- m) T∑q-1[∑]p-1.(十)- m) odx;十、∈ Rkmin(a,c)≤十、≤最小(b,d)为了完整性,让我们考虑两个多元正态分布,p,q(在我们的例子中是k维随机向量),其中,p~ N(up,∑p),q~ N(uq,∑q)与密度函数,fp(x,…,xk |up,∑p)=p(2π)k |∑p | exp-(十)- up)T∑p-1(x)- up)这里,upis是平均向量,∑pis是p分布的对称正有限协方差矩阵。Bhattacharyya系数由ρ(p,q)=Z··Zqfp(x,…,xk |up,∑p)fq(x。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-22 15:53