关于Amihud非流动指标的疑问期望对股市流动性有所了解的朋友解答

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大家好，我研究的问题涉及到Amihud非流动指标，我知道它的计算方法，但如果我要获得整个市场的月度流动性，需要每个交易日所有A股股票的收益率和交易额，依次计算当日股票i的流动性，然后是当月股票i的流动性，最后按当月交易的股票数量平均计算得出市场当月流动性。请教对流动性研究有所了解的同学/老师，你们是如何做的呢? 仔细想一想觉得工作量有点大，每一年每只股票的日度数据都要拉出来计算，不知道各位能给我一些指示吗？谢谢大家。

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关键词：Amihud 股市流动性 AMI 流动性 日度数据