急！关于单样本t检验的问题。

请问，我想对股票的超额收益率序列进行如下检验：

假设H0：超额收益序列的平均值为0，

H1：超额收益序列的平均值不为0。

请问这是单样本的t检验吗？用EVIEWS怎么操作？

做论文，很急！先谢过！

楼上正解。

你论文的hypothesis和你做的显著性关系的hypothesis是两个不同的东西。。。假设你是用OLS来做：
你要做显著性检验的话，你起码要有个自变量和因变量才能做，你论文的hypothesis就是来假设自变量和因变量的关系，然后再做OLS，然后看显著性。比如，你假设X对Y有负影响，于是你就做一个OLS：Y=C+bX
在eviews 编辑栏输入： ls y c x
然后得出结果以后看 t 值 和 p 值，就能够得出X对Y的影响是否显著，而且也可以看到X对Y的影响系数。

所谓的T检验是被解释变量与解释变量中的显著性的描述  你所要解决的是超额收益率与影响超额收益率的因素的显著性关系检验才是T检验。。。。建议  ：先把概念搞清楚

谢谢，的确概念很乱。但是那个单样本t检验是怎么回事呢？是知道总体均值，检验样本均值的显著性是不是？还是怎么的

我感觉楼上说的跟楼主说的不是一回事。虽然T检验通常用于检验系数是否显著，但是T检验的含义就是检验样本是否能够代表总体。
楼主说的要检验超额收益率的平均值是否显著，那么就是看是否显著不等于零，假设总体的均值为零，用样本值进行检验，若通过T检验就说明总体均值不为零，样本能够代表总体。也就是你所用样本的平均超额收益率是显著的，也就是你采用的股票也好，还是啥也好，比如纯粹来跟无缝线路率比较的超额收益率（为经过市场因子调整），是显著大于零的。
我之前也有这个困扰，看导师的论文有一个表是平均超额收益率是否显著，然后就一个超额收益率的平均值及对应的t值，最开始我一直不明白就一个变量为什么有T检验，后来才搞懂的T检验就是看样本是否能代表总体，哪怕是相关系数的显著性检验，目的也是为了看这个相关系数是否可以代表总体的相关系数。希望对大家有帮助，若有不当之处，虚心请教。

楼上的观点对不对，有无大神点评一下？

黑肯德 发表于 2019-4-9 09:52
楼上的观点对不对，有无大神点评一下？

楼上观点完全正确。我在写论文的时候也有过这个困扰，查阅过大量论文才搞清楚是怎么回事，千万不要被误导。单样本双边t检验完全是可以的，例如，半强势有效市场检验时，计算累计超额收益率。

单样本t 检验用于分析定量数据是否与某个数字有着显著的差异性，对于单样本T检验分析里的指标可以看看这篇文章：https://bbs.pinggu.org/thread-10866121-1-1.html