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我不太明白moment generation function的涵义?请教各位。。。
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硕士生
矩母函数,简单讲就是一种数学期望E[exp(X(t))],X(t)是一个随机过程.E[exp(X(t))]就是X(t)的矩母函数.在Esscher变换里用到.
初中生
副教授
中文翻译为矩母函数,意思很明确,就是用来求解随机变量n阶矩的一种技术手段。对于矩母函数求n阶导数然后取值为0就是随机变量本身的n阶矩。
但是矩母函数是否存在,跟定义中的t的取值范围有关系,有时候并不能保证变量X的矩母函数存在,所以就有进一步的研究,那就是特征函数,不仅必然存在,而且和分布函数一样,决定一个变量。
简单谈这些。
本科生
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