求教eviews5.0中面板数据协整检验

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如题。听说直接可以在eviews5.0中操作。具体怎么做？望各位指教！！多谢

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关键词：Eviews5 EVIEWS Eview Views 面板数据 数据 检验 面板 求教

建议楼主把IPS LLC和Breitung检验相应的原理看懂先。

至于面板协整的方法FMOLS和DOLS，目前好像只能自己编程实现。

zhaomn200145您好：您有没有面板数据单位根和协整的中文资料

希望你能发到wjy781210@sina.com

EViews只能做panel unit root test，协整检验以及协整模型估计都做不了的，可惜用户手册里面丝毫不提这一点，希望大家不要再犯如此的低级错误了。

EViews 6.0 beta用engel granger思想，通过残差检验面板序列之间是否协整？

平稳=>被检验的验面板序列之间协整。

这样理解是否正确？怎样看结果？

Pedroni Residual Cointegration Test
Series: 已经删去
Date: 05/17/07 Time: 17:09
Sample: 1986 2005
Included observations: 20
Cross-sections included: 29
Null Hypothesis: No cointegration
Trend assumption: No deterministic trend
Lag selection: Automatic SIC with a max lag of 2
Newey-West bandwidth selection with Bartlett kernel

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)
Weighted
Statistic Prob. Statistic Prob.
Panel v-Statistic -0.241774 0.3875 -1.156392 0.2044
Panel rho-Statistic 3.870924 0.0002 4.087770 0.0001
Panel PP-Statistic 0.356500 0.3744 -0.647370 0.3235
Panel ADF-Statistic -3.235889 0.0021 -3.991631 0.0001

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)

Statistic Prob.
Group rho-Statistic 5.993404 0.0000
Group PP-Statistic -4.450792 0.0000
Group ADF-Statistic -5.287760 0.0000

[此贴子已经被作者于2007-5-17 18:37:08编辑过]

真是个问题。

从组内和组间的ADF检验是可以理解的。根据ADF检验，结论如下：

因为这里ADF检验的零假设是无协整（含有单位根），小概率事件发生拒绝H0，拒绝存在单位根，误差序列是平稳的。协整检验中6个面板数据序列（时间维长度20，单元维长度29）是协整的。当然，此前必须保证这6个面板序列是同阶单整的（多种方法包括共同和个别的unite root检验都证明它们是1阶单整的）。如果只依据上述检验结果下结论是不够的，必须结合各个序列的单位根检验结果共同下结论。

至于Panel v-Statistic，Panel rho-Statistic，Panel PP-Statistic的统计判别，还请大家指点，谢谢。

[此贴子已经被作者于2007-5-17 22:23:09编辑过]

Group rho-Statistic   5.993404  0.0000 

Group PP-Statistic   -4.450792  0.0000 

Group ADF-Statistic  -5.287760  0.0000

EViews 6.0 beta用engel granger思想，通过残差检验面板序列之间是否协整？平稳=>被检验的验面板序列之间协整。这样理解是否正确？怎样看结果？Pedroni Residual Cointegration Test     Series: 已经删去      Date: 05/17/07   Time: 17:09     Sample: 1986 2005     Included observations: 20     Cross-sections included: 29     Null Hypothesis: No cointegration     Trend assumption: No deterministic trend     Lag selection: Automatic SIC with a max lag of 2     Newey-West bandwidth selection with Bartlett kernel          Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)                                            Weighted                      Statistic  Prob.  Statistic  Prob.Panel v-Statistic    -0.241774  0.3875 -1.156392  0.2044Panel rho-Statistic   3.870924  0.0002  4.087770  0.0001Panel PP-Statistic    0.356500  0.3744 -0.647370  0.3235Panel ADF-Statistic  -3.235889  0.0021 -3.991631  0.0001     Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)                                Statistic Prob.  Group rho-Statistic   5.993404  0.0000  Group PP-Statistic   -4.450792  0.0000  Group ADF-Statistic  -5.287760  0.0000  [此贴子已经被作者于2007-5-17 18:37:08编辑过]
本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/thread-110474-1-1.html&page=11