求助各位老师同学~请问固定效应模型回归后，稳健性中可以做增加控制变量这一做法吗

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问各位老师同学，我使用的固定效应模型（xtreg,fe）回归后，稳健性中可以做增加控制变量这一做法吗？因为看到说固定效应模型可以解决遗漏变量的问题，所以就想问一下还能做这个稳健性分析吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：固定效应模型 固定效应 控制变量 异质性 xtreg

可以有这操作的

可以的

可以的哇

可以的。还可以替换变量，或者添加时间固定效应等等

可以。固定效应模型只能解决部分遗漏变量问题，而不是全部。

学术一点点看：FE导致研究问题关注within-group variance，此处的group就是使用的FE的group。举例，firm FE导致回归关注的是单个公司内部差异的影响关系。此外，由于是variance，（通过FE操作的STATA软件数据处理方法）因此group内没有变化的变量会被删除，或者说不会被纳入回归分析。
最后，以上，以firm FE举例，只删除了公司层面time invariant的因素，比如（假定）一直未变化的公司文化（variance恒=0）。进而回归研究公司内部在时间上变化（variance，不恒=0）的影响。
所以，可能还有很多遗漏变量
只看结论：可以添加（非no variance的）CV

可以做的