关于GMM中被解释变量滞后项的问题

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用系统GMM回归，解释变量中必须要加入被解释变量的滞后项作为工具变量嘛，如果不加的话还需要再找其他额外的工具变量吗，如果这两个都没有，回归模型还成立吗，求大神解答

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关键词：解释变量 滞后项 GMM 系统GMM 工具变量

GMM用变量的滞后期做工具变量，控制变量加了，但是自变量或者因变量不加，模型意义何在，

机智的小球球IU 发表于 2022-5-24 13:17
GMM用变量的滞后期做工具变量，控制变量加了，但是自变量或者因变量不加，模型意义何在，

那想问一下 加入滞后期 结果却不显著 其他变量都显著 可以吗

mk12106 发表于 2022-5-25 14:17
那想问一下 加入滞后期 结果却不显著 其他变量都显著 可以吗

至少自变量的系数得跟主回归一致。

解释变量中加入被解释变量的滞后项就变成动态面板模型了，这时候FE估计不是一致的，存在内生性，因此需要用系统GMM估计方法。如果解释变量中不加被解释变量的滞后项，且其他解释变量是外生变量，则不需要使用GMM估计方法，FE估计方法就是一致的。

逃跑的小猫 发表于 2022-5-29 15:29
解释变量中加入被解释变量的滞后项就变成动态面板模型了，这时候FE估计不是一致的，存在内生性，因此需要用 ...

我想问一下这个被解释变量滞后一期必须加嘛？ 因为我不加入被解释变量的滞后一期结果更好