被解释变量滞后项和其他解释变量有共线性怎么办？

把被解释变量滞后项当成一个普通的解释变量吧。存在多重共线性是可以的。如果不是完全多重共线性，即只要显著就可忽略。如果不能通过检验，可以通过一些其他的途径使得通过检验，剔除变量，差分，取对数；如果为了保留所有变量，可以通过岭回归或者主成分法降维。

最简单的方法就是采用差分法来减轻多重共线性

寒心二号 发表于 2013-8-5 23:25
把被解释变量滞后项当成一个普通的解释变量吧。存在多重共线性是可以的。如果不是完全多重共线性，即只要显 ...

多谢你的解答！

流潋 发表于 2013-8-5 23:27
多谢你的解答！

呵呵。我学的也比较简单，你看这样子能明白吗？

寒心二号 发表于 2013-8-5 23:31
呵呵。我学的也比较简单，你看这样子能明白吗？

明白了，我再试试看。