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[量化金融] 一个关于红利支付的最优期望效用的注记 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-25 07:48:29
十、*a=0.03、β=0.1、η=0时,分别随p和b变化。8,θ=0.4。参考文献[1]Albrecher H.和Thonhauser S.(2009)。保险红利问题的最优性结果。RACSAM版本。R、 Acad。西恩。A级材料。,103(2):295–320。[2] Asmussen,S.、Hojgaard,B.和Taksar,M.(2000年)。最优风险控制和股利分配政策。保险公司超额损失再保险示例。《金融与随机ics》,4(3):299–3 24。[3] Asmussen,S.和Taksar,M.(1997年)。最优股利分配的受控扩散模型。保险:数学与经济学,20(1):1–15。[4] Avram,F.、Palmowski,Z.和Pistorius,M.R.(2007年)。关于一类特殊负L'evy过程的最优红利问题。安。Ap pl.Probab。,17: 156–180.18 X.LIANG-Z.PALMOWSKI【5】Avram,F.、PALMOWSKI,Z.和Pistorius,M.R.(2015)。关于存在罚函数的L'evy风险过程的Gerber-Shiu函数和最优分割分布。安。应用程序。概率。,25(4):1868-1935年。[6] Azcue,P.和Muler,N.(2005年)。Cram'erLundberg模型中的最优再保险和股息分配政策。数学金融,15(2):261–308。[7] Azcue,P.和Muler,N.(2015)。复合泊松风险模型中的最优股利支付和制度转换。《暹罗控制与优化杂志》,53(5):3270–3298。[8] Bai,L.和Guo,J.(2010)。经典风险模型中支付同时受交易成本和税收影响的最优股息支付。《斯堪的纳维亚精算杂志》,2010(1):36–55。[9] Buhlmann,H.(1970年)。风险理论中的数学方法。斯普林格·维拉格:柏林。[10] Chen,M.,Peng,X.和Guo,J.(2013年2月)。具有非线性正则奇异随机控制的最优红利问题。保险:数学与经济学,52(3):448–456。[11] Cadenilas,A.、Choulli,T.、Taksar,M.和Zhang,L.(2006年)。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-25 07:48:33
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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-25 07:48:36
一般消费/投资问题的显式解决方案。运筹学数学,11(2):261–294。【23】Kypria nou,A.和Palmowski,Z.(2007年)。一般L’evy保险风险过程的De Finetti红利问题的分布研究。J、 应用程序。概率。,44:428–443。[24]Liang,Z.和Young,V.R.(2012)。破产罚款下的股息和再保险。保险:数学与经济学,50(3):437–445。[25]Loeffen,R.(2008)。关于谱负L'evy过程的de Finetti红利问题中障碍策略的最优性。安。应用程序。概率。,18: 1669年至1680年。比例再保险股息支付的最优预期效用19【26】Loeffen,R.和Renaud,J-F.(2009)。De Finetti的最优红利问题,破产时具有一个精确的惩罚函数。保险:数学与经济学,46:98–108。【27】Loeffen,R.(2009年)。具有交易费用的最优红利问题f或谱负L'evyprocess。保险:数学与经济学,45(1):41–48。[28]Merton,R.C.(1969)《不确定性下的终身投资组合选择:连续时间案例》。《经济学与统计评论》,51(3):247–2 57。[29]Paulsen,J.和Gjessing,H.K.(1997)。具有仓促投资回报的风险过程中股息壁垒的最佳选择。保险:数学与经济s,20:215–223。[30]Paulsen,J.(2003)。具有偿付能力约束的扩散的最优股息支付。《金融与随机》,7(4):45 7–473。[31]Paulsen,J.(200 8)。具有固定成本和比例成本的扩散过程的最优股息支付和再投资。《控制与优化杂志》,47(5):2201–2226。[32]Zhou,M.和Yuen,K.C.(2012)。具有资本注入的扩散模型的最优再保险和红利:方差保费原则。经济建模,29(2):198–207。[33]Schmidli,H.(2008)。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-25 07:48:40
保险中的随机控制。Springer Verlag,伦敦。[34]周,X.(2005)。关于一个具有常数红利壁垒的经典风险模型。《北美精算杂志》,9:1-14。河北工业大学理学院,天津300401,中国电子邮箱:liangxiaoqing115@hotmail.comFACULTYWYB WROCLAW科技大学纯数学和应用数学专业。WYSPIA\'NSKIEGO27,50-370 WROCLAW,POLANDE邮箱:zbigniew。palmowski@gmail.com

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