楼主: kedemingshi
1468 31

[量化金融] 影子价格、分数布朗运动和投资组合优化 [推广有奖]

31
kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-25 12:40:52
概率。,11(4):1353–13832001年。[15] F.Delbaen和W.Schachermayer。资产定价基本理论的一般版本。《数学》(Mathematisch e An nalen),3 00:463–52 0,19 94。[16] S.Gerhold、J.Muhle Ka rbe和W.Schachermayer。交易成本下增长最优投资组合的对偶优化器。《金融与随机》,17(2):325–3542013。[17] P.Guasoni。具有交易费用且无半鞅的最优投资。《应用概率年鉴》,1 2(4):1227–12462002。[18] P.Guasoni。交易成本下无套利,分数布朗运动及更高。《数学金融》,16(3):569–5822006年。[19] P.Guasoni、M.R'asonyi和W.Schachermayer。小交易成本下连续过程资产定价的基本定理。《金融年鉴》,6(2):157–1912010年。[20] H.He和N.D.Pearson。具有不完全市场和卖空约束的消费和投资组合政策:有限维情况。《经济理论杂志》,54(2):259-304,1991年。[21]J.Kallsen和J.Muhle Karbe。有限概率空间中影子价格的存在。数学方法操作。回复:,73(2):2011年1月25日至262日。[22]I.Karatzas和C.Kardara s.半鞅金融模型中的num'eraire投资组合。F i nance Stoch,11(4):447–4932007年。[23]I.Karatzas、J.P.Lehoczky和S.E.Shreve。在有限的范围内为“小投资者”选择主要投资组合和消费决策。《暹罗控制与优化杂志》,25(6):1557–158 6,19 87。[24]I.Ka r atzas、J.P.Lehoczky、S.E.Shreve和G.-L.Xu。不完全市场中效用最大化的鞅和对偶方法。《暹罗控制与优化杂志》,29(3):702–7301991年。【25】C.Kardaras和E.Platen。关于折现资产价格过程的半鞅性质。随机过程及其应用,121(11):2678–26912011。[26]D.Kramkov和W。

32
大多数88 在职认证  发表于 2022-5-25 12:40:55
Schachermayer。效用函数的渐近弹性与不完全市场中的最优投资。《应用概率年鉴》,9(3):904–950,1999年。[27]K.L arsen和G.ˇZitkovi'c.O通过有界对数效用讨论了半鞅性质。《金融年鉴》,4(2):255–2682008。【28】B.曼德尔布罗特。其他一些投机价格的变化。《商业杂志》,第393–413页,19 67页。【29】R.佩尔。分数布朗运动无简单套利。预印本,2015年。在伯努利出现。[30]L.C.G.罗杰斯。分数布朗运动套利。数学金融,7(1):95–1051997年。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-9 06:06