楼主: 何人来此
1676 44

[量化金融] 基于聚类方法的动态投资组合策略 [推广有奖]

41
kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-25 13:42:09
E、 2011,84,016106。Jorion,P.,投资组合分析的Bayes-Stein估计。J、 财务数量。分析。,1986年,21279-292年。Jorion,P.,Bayesian和CAPM E均值的估计:投资组合选择的含义。2016年8月11日0:18量化金融投资组合˙mst˙QF22 REFERENCESJ。银行《金融》,1991年,15717-727。Kenett,D.Y.,Raddant,M.,Lux,T。本·雅各布(BenJacob,E.)的《全球金融村的统一性和波动性的演变》。《公共科学图书馆一号》,2012年7月,e31144日。Kenett,D.、Tumminello,M.、Madi,A.、Gur Gershgoren,G.、Mantegna,R.和Ben Jacob,E.通过股票市场的偏相关分析揭示了金融部门的主导地位。PLoS One,2010,5,e15032。Kim,H.J.、L ee,Y.和Kahng,B.,财务相关性中的加权无标度网络。J、 物理。Soc。日本。,2002,712133–2136。Ko,P.C.和Lin,P.C.,投资组合选择中的资源分配神经网络。专家系统。应用程序。,2008年,35330–337。Konno,H.和Yamazaki,H.,均值-绝对偏差投资组合优化模型及其在东京股市的应用。管理。Sci。,1991年,37519-531年。Konno,H.和Waki,H.和Yuuki,A.,低部分风险度量下的投资组合优化。亚太地区。财务部。市场,2002年,9127–140。Kotkatvuori¨Ornberg,J.、Nikkinen,J.和¨Aij¨o,J.,2008-2009年金融危机期间的股市相关性:来自50个股票市场的证据。内部版本。财务分析。,2013年,28,70–78。Krings,G.、Karsai,M.、Bernhardsson,S.、Blondel,V.D.和Saramaki,J.,《时间对聚合通信网络结构的影响》(大小和位置)。EPJ数据科学,2012,1,1–16。Kwapie\'n,J.和Dro˙zd˙z,S.,复杂系统的物理方法。P hys。Rep.,2012,515115–226。Ledoit,O.和Wolf,M.,改进了股票收益协方差矩阵的估计,并将其应用于投资组合选择。J、 Emp。

42
nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-25 13:42:12
《金融》,2003年,10603-621。Ledoit,O.和Wolf,M.,大维协方差矩阵的良好条件估计。J、 Multivar。分析。,2004、88、365–411。Lee,S.M.和Chesser,D.,投资组合选择的目标规划。J、 端口F。管理。,1980年6月22日至26日。Lee,K.E.、Lee,J.W.和Hong,B.H.,股票市场中的复杂网络。计算机。物理。社区。,2007、177、186。Li,D.和Ng,W.,最优动态投资组合选择:多周期平均方差公式。数学《金融》,2000年,10387-406。Liao,S.H.和Chou,S.Y.,《台湾和中国股市未来投资组合共同变动的数据挖掘调查》。专家系统。应用程序。,2013年,401542–1554年。Mandelbrot,B.B.,某些投机价格的变化。J、 B商业,1963年,36394-419年。Mantegna,R.N.,金融市场的层级结构。欧元。物理。J、 B,1999年,11993-197年。Mardia,K.V.,Kent,J.T.和Bibby,J.M.,多变量分析1979(学术出版社:SanDiego)。Markowitz,H.,投资组合选择。J、 《金融》,1952年,第7期,第77-91页。Markowitz,H.,《投资组合选择:1959年投资的有效版本》(Wiley:纽约)。Michiche,S.、Bonanno,G.、Lillo,F.和Mantegna,R.N.,《价格回报和波动率最小跨度树的度稳定性》。Physica A,2003,324,66–73。Mirales Marcelo,J.L.、Mirales Quir'os,M.M.和Mirales Quir'os,J.L.,我为美国投资者提供国际多元化投资。N、 上午。J、 经济。《金融》,2015,32,64–76。Nanda,S.J.和Panda,G.,一项关于自然启发的分区聚类元启发式算法的调查。群体进化。计算。,2014年16月1日至18日。Nanda,S.R.、Mahanty,B.和Tiwari,M.K.对用于投资组合管理的印度股市数据进行了聚类。专家系统。应用程序。,2010年,378793–8798。2016年8月11日0:18量化金融投资组合˙mst˙QFFerences 23Nazemi,A.,Abbasi,B。

43
大多数88 在职认证  发表于 2022-5-25 13:42:15
和Omid i,F.,使用人工神经网络方案解决回报不确定的投资组合选择模型。应用程序。内部。,2015年,42609–621。Newman,M.E.J.,科学协作网络。一、 网络建设和fu-ndamentalresults。物理。修订版。E、 2001,64,016131。Onnela,J.P.、Chakraborti,A.、Kaska,K.和Kert\'esz,J.、动态资产树和投资组合分析。欧元。物理。J、 B,2002,30285–288。Onnela,J.P.、Chakraborti,A.、Kaski,K.、Kertesz,J.和Kanto,A.,《市场相关性动力学:分类法和投资组合分析》。物理。修订版。E、 2003年,68056110。Onnela,J.P.、Kaski,K.和Ker t'esz,J.,《基于相关性的金融网络中的聚类和信息》。欧元。物理。J、 B,2004,38353–362。Pai,G.A.V.和Michel,T。,约束k-均值聚类资产的进化优化,用于小投资组合中的多元化。IEEE Trans。Evolut。计算。,2009年,131030–1053年。Po dobnik,B.和Stanley,H.E.,《去趋势互相关分析:分析两个非平稳时间序列的新方法》。物理。修订版。Lett。,2008、100、084102。Po dobnik,B.、Wang,D.、Horvatic,D.、Grosse,I.和Stanley,H.E.,《集体现象中的时滞互相关》。EPL(Europhys.Lett.),2010年,9068001。Pozzi,F.、Di Matteo,T.和Aste,T.,《金融市场的风险分散:更好地投资外围市场》。Sci。代表,2013年,3165年。Ren,F.And Zhou,W.X.,中国股市中相互关联的动态演化。PLoS One,2014,9,e97711。Ross,G.J.,金融网络的动态多因素聚类。物理。修订版。E、 2014年,89022809。Scholz,H.,《夏普比率的挑战:熊市备选方案的比较》。J、 一个SSETMAGNA。,2007年,7347–357。Sharpe,W.F.,Sh arpe比率。J、 端口F。管理。,1994、21、49–58年。Simaan,Y.,投资组合选择中的估计风险:均值-方差模型和均值-绝对偏差模型。

44
mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-25 13:42:19
管理。Sci。,1997、43、1437–1446年。Song,D.M.、Tumminello,M.、Zhou,W.X.和Mantegna,R.N.,《全球股票市场的演变、相关性结构和基于相关性的图表》。物理。修订版。E、 2011年,84026108。Strogatz,S.H.,探索复杂网络。《自然》,2001,410,268–276。Suganya,N.C.和Pai,G.A.V.,复杂约束组合平衡的小波进化网络。内景J.系统。Sci。,2012年,431367–1385年。Sun,X.L.和Liu,Z.X.,由DCCA系数组成的具有互相关矩阵的最优投资组合策略:来自中国股市的证据。Physica A,2016,444667–679。Tanaka,H.和Guo,P.,基于上下指数可能性分布的投资组合选择。欧元。J、 操作。Re s.,1999,114,115–126。Tumminello,M.、Aste,T.、Di Matteo,T.和Mantegna,R.N.,一种用于过滤复杂系统中信息的工具。过程。自然的。阿卡德。Sci。U、 S.A.,2005,102,10421–10426。Tumminello,M.、Di Matteo,T.、Aste,T.和Mantegna,R.N.,在不同时间段取样的基于相关性的权益回报网络。欧洲。物理。J、 B,2007,55209–217。Tumminello,M.、Lillo,F.和Mantegna,R.N.,《金融市场中的相关性、层次结构和网络》。J、 经济。贝哈夫。组织机构。,2010、75、40–58。West,D.B.,图论导论1996(普伦蒂斯·霍尔:Englewood Cliff s NJ)。Yang,C.X.,Zhu,X.H.,Li,Q.,Chen,Y.H.和Deng,Q。Q、 ,研究了基于最大生成树的股票相关性演化。Physica A,2014,415,1–18。Yitzhaki,S.,随机优势、均值方差和基尼均值差异。美国。经济。版次:。,1982年,72178-185年。Zhou,W.X.,两个非平稳信号的多重分形去趋势互相关分析。物理。修订版。

45
mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-25 13:42:22
E、 2008年,77066211。Zhu,S.和Fukushima,M.,《最坏情况条件风险价值应用于r ob US2016年8月11日0:18量化金融投资组合˙mst˙QF24参考投资组合管理》。操作。Res.,2009,57,1155–1168。Zopoundidis,C.和Doumpos,M.,财务问题的多标准决策系统。Top,2013,21279–281。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-7 22:57