楼主: mingdashike22
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[量化金融] 与单位挂钩的人寿保险政策:部分 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-25 15:26:14
最低限度的存在。在Séminaire de ProbabilitésXXVII中,第22-29页。斯普林格,1993年。[2] J.Barbarin。具有退保期权的寿险合同风险最小化策略。可从SSRN 13345802007获得。[3] J.Barbarin。保险中的估价和Hedg:人寿和非人寿保险合同的应用。VDM出版社,2009年。[4] F.Biagini和A.Cretarola。具有recoveryprocess的可违约索赔的局部风险最小化。《应用数学与优化》,65(3):293–3142012.32 C.CECI、K.COLANERI和A.CRETAROLA【5】F.Biagini、C.Botero和I.Schreiber。具有相依死亡风险的人寿保险负债的风险最小化。数学金融,2015年。[6] F.Biagini、T.Rheinl"ander和I.Schreiber。具有基差风险的人寿保险责任的风险最小化。数学与金融经济学,10(2):151–1782016。[7] T.R.Bielecki和M.Rutkowski。信贷风险:建模、估值和对冲。SpringerFinance。施普林格·维拉格(Springer Verlag Berlin),海德堡,纽约,2004年。[8] T.R.Bielecki、M.Jeanblanc、a和M.Rutkowski。信用风险建模、估价和对冲中的随机方法。CIME-EMS金融随机方法暑期学校,布列萨农,数学讲稿。斯普林格,2004年。[9] T.R.Bielecki、M.Jeanblanc和M.Rutkowski。约束交易下一般半鞅市场的完备性。《随机金融》,第83-106页。Springer,2006年。[10] T.R.Bielecki、M.Jeanblanc和M.Rutkowski。在完全意外违约的模型中对冲信用衍生品。在J.Akahori、S.Ogawa和S.Watanabe的编辑中,随机过程和数学金融的应用。第五届立命馆国际研讨会论文集,日本立命馆大学,2005年3月3日至6日,第35-100页。《世界科学》,新加坡,2006年。[11] T.R.Bielecki、M.Jeanblanc和M.Rutkowski。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-25 15:26:17
资产价格不连续的简化形式信贷风险模型中连续债权的复制。随机模型,22(4):661–687,2006年。[12] C.Ceci和K.Colaneri。跳跃扩散观测无非线性滤波。建议不适用概率,44(03):678–7012012。[13] C.Ceci和K.Colaneri。跳跃扩散观测的非线性滤波Zakai方程:存在性和唯一性。《应用数学与优化》,69(1):47–822014。[14] C.Ceci和A.Gerardi。具有计数观测值的跳跃过程的非线性滤波方程。《数学应用学报》,66(2):139–1542001年。[15] C.Ceci、A.Cretarola和F.Russo。部分信息和财务应用下的BSDE。《随机过程及其应用》,124(8):2628–265320014。[16] C.Ceci、A.Cretarola、A和F.Russo。限制信息下的GK W表示定理:风险最小化的应用。《随机与动力学》,14(02):13500192014。[17] C.Ceci、K.Colaneri和A.Cretarola。通过局部风险最小化,对具有不可观测死亡风险风险的单位关联人寿保险合同进行套期保值。《保险:数学与经济学》,60:47–602015。[18] C.Ceci、K.Colaneri和A.Cretarola。资产价格受限信息下的局部风险最小化。《概率电子杂志》,20(96):1–30,2015年。[19] T.Choulli、N.Vandaele和M.Vanmaele。F"ollmer-Schweizer分解:比较与描述。随机过程及其应用,120(6):853–8722010。[20] T Choulli、C Daveloose和M Vanmaele。对冲死亡风险和扩大过滤的可选鞅表示定理。预印本,2015年。[21]M.Dahl和T.Moller。具有系统死亡风险的人寿保险负债的估值和套期保值。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-25 15:26:20
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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-25 15:26:24
保险:数学与经济学,49(3):471–4862011。【34】R.Liptser a和a.N.Shiryaev。Rando m过程统计:I.一般理论,数学应用第5卷。Springer Science&Business Media,2013年。【35】T.Moller。单位关联寿险合同的风险最小化对冲策略。AstinBulletin,28(01):17–471998年。【36】T.Moller。保险支付流程的风险最小化对冲策略。《金融与随机》,5(4):419–44 6,20 01。【37】P.莫纳特和C.斯特里克。F"ollmer-Schweizer分解和一般索赔的均值-方差对冲。《概率年鉴》,23(2):605–6281995。【38】B.Oksendal。随机微分方程:应用简介。SpringerScience&Business Media,2013年。【39】Y.V.Prokhorov和A.N.Shiryaev,编辑。概率论III,《数学科学百科全书》第45卷。施普林格·维拉格·柏林,海德堡,纽约,1998年。【40】D.Revuz和M.Yor。连续鞅与布朗运动,第293卷。SpringerScience&Business Media,2013.34 C.CECI、K.COLANERI和A.CRETAROLA【41】M.Schweizer。用随机积分逼近随机变量。《概率年鉴》,22(3):153 6–15751994。【42】M.Schweizer。关于最小鞅测度和F"ollmer-Schweizer分解。随机分析与应用,13(5):573–5991995。[43]M.Schweizer。引导我们通过二次套期保值方法。E.Jouini、J.Cvitanic和M.Musiela,《期权定价、利率和风险管理》编辑,第538-574页。剑桥大学出版社,剑桥,200 1。【44】M.Schweizer。多维资产和支付流的本地风险最小化。巴纳赫分。出版物。,83:213–229,20 08。【45】塔代利。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-25 15:26:29
部分知情投资者:在违约的不完全市场中进行套期保值。《应用概率杂志》,52(3):718–735,20 15。【46】N.Vandaele和M.Vanmaele。在Levy流程金融市场中,针对单位关联人寿保险合同的本地风险最小化对冲策略。《保险:数学与经济》,42(3):1128–11372008。

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