楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 增长最大似然估计的渐近性质 [推广有奖]

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-25 16:40:53
关于CIR(和贝塞尔平方)过程的离散化格式。蒙特卡罗方法和应用11(4)355–384。[2] Barczy,M.、Ben Alaya,M.、Kebaier,A.和Pap,G.(2016)。跳跃型Heston模型极大似然估计的渐近beh-avior。ArXiv上提供:http://arxiv.org/abs/1509.08869[3] Barczy,M.、D¨oring,L.、Li,Z.和Pap,G.(2013)。关于临界过程的参数估计。电子统计杂志7 647–696。[4] Barczy,M.、Li,Z.和Pap,G.(2015年)。Yamada–带跳跃的随机微分方程的Watanabe结果。《国际随机分析杂志》2015年卷,文章ID460472,23页。[5] Barczy,M.、Li,Z.和Pap,G.(2015年)。具有迁移的多类型连续状态和连续时间分支过程的带跳跃的随机微分方程。亚历亚。拉丁美洲概率和数理统计杂志。12(1)129–169。[6] Ben Al aya,M.和Kebaier,A.(2012年)。平方根差异的参数估计:遍历和非遍历情况。随机模型28(4)609–634。[7] Ben Alaya,M.和Kebaier,A.(2013年)。遍历和n的最大似然估计在er-godic平方根差上的渐近beh-avior。随机分析与应用31(4)552–573。[8] Billingsley,P.(1999年)。《概率测度的收敛》,第二版,约翰·威利父子公司,纽约。[9] Bhattacharya,R.N.(1982年)。关于马尔可夫过程的函数中心极限定理和重对数律。Zeitschrift f¨ur Wahrscheinlichkeitsforerie and Verwandte Gebiete60 185–201。[10] Cox,J.C.、Ingersoll,J.E.和Ross,S.A.(1985)。利率期限结构理论。计量经济学53(2)385–407。[11] Daw son,D.A.And Li,Z.(2006年)。斜卷积半群与a ffne马尔可夫过程。《概率年鉴》34(3)1103–1142。[12] 达德利,R.M。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-25 16:40:57
(1989年)。真实分析和概率。Wadsworth&Brooks/Cole AdvancedBooks&Software,加利福尼亚州Paci fic Grove。[13] Duffie,D.和G^arleanu,N.(2001年)。债务抵押债券的风险和估值。《金融分析师杂志》57(1)41–59。[14] Duffie,D.、Filipovi\'c,D.和Schachermayer,W.(2003)。财务流程和应用。应用概率年鉴13 984–1053。[15] Feller,W.(1951年)。两个奇异的微分问题。数学年鉴54(1)173–182。[16] Filipovi\'c,D.(2001年)。单因素单项结构模型的一般特征。金融与随机5(3)389–412。[17] Filipovi\'c,D.、Mayerh ofer,E.和S chneider,P.(2013)。多元跳变扩散过程的密度近似。《计量经济学杂志》176(2)93–111。[18] Fu,Z.和Li,Z.(2010)。具有跳跃的非负过程的随机方程。随机过程及其应用120 306–330。[19] Huang,J.、Ma,C.和Zhu,C.(2011)。具有移民的离散观测连续状态分支过程的估计。统计和概率字母81 1104–1111。[20] 池田,N.和渡边,S.(1989)。随机微分方程和微分过程,第2版。北荷兰/科丹沙,阿姆斯特丹/东京。[21]Jacod,J。和M\'emin,J.(1976年)。Caract'eristiques locales and conditions de continuit'e absolutepour les semi-martingales绝对条件。Zeitschrift f¨ur Wahrscheinlichkeitsforerie and Verwandte Gebiete,351-37年。[22]Jacod,J.和Protter,P.(2012)。过程离散化,斯普林格,海德堡。[23]Jacod,J.和Shiryaev,A.N.(2003)。随机过程的极限定理,第二版,Springer-Verlag,柏林。[24]焦耀勇,马,C.和d Sco tti,S.(2016)。主权利率建模中的阿尔法-CIR模型,包含bran-ching过程。ArXiv上提供:http://arxiv.org/abs/1602.05541[25]Jin,P.、R–udiger,B.和Tra belsi,C。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-25 16:41:01
(2016年)。跳跃-扩散过程的指数遍历性。摘自:挪威奥斯陆环境与金融经济高级研究中心的随机性,2014-2015,第285-300页,《斯普林格数学与统计学报》,138,斯普林格,查姆。[26]Keller Rese l,M.(2008)。A ffine流程-金融理论与应用。维也纳理工大学博士论文,第110页。[27]Keller Rese l,M.(2011)。a ffine随机波动率模型的瞬间爆炸和长期行为。数学金融21(1)73–98。[28]Keller Rese l,M.和Mijatovi\'c,A.(2012)。关于具有迁移的连续状态分支过程的极限分布。随机过程及其应用122 2329–2345。[29]Keller Rese l,M.和Steiner,T.(2008)。单因素模型中的收益率曲线形状和渐近短期利率分布。金融与随机12(2)149–172。[30]K¨uchler,U.和Sorense n,M.(1997)。随机过程的指数族,SpringServer lag,纽约。【31】Kyprianou,A.E.(2014)。《L'evy过程的波动与应用》,第二版,SpringServer lag,柏林海德堡。[32]Lamberton,D.和Lapeyre,B.(1996年)。金融学随机微积分导论。查普曼和霍尔/CRC。[33]Li,Z.(2011)。测度值分支马尔可夫过程。施普林格·维拉格,海德堡。[34]Li,Z.(2012)。连续状态分支过程。ArXiv上提供:http://arxiv.org/abs/1202.3223[35]Li,Z.和Ma,C.(2013)。gersoll-Ross模型中稳定Cox估计的渐近性质。随机过程及其应用125(8)3196–3233。[36]Liptser,R.S.and Shiryaev,A。N、 (2001年)。随机过程统计2。A应用程序,第2版。施普林格·维拉格,柏林,海德堡。【37】Luschgy,H.(1992年)。半鞅实验的局部渐近混合正态性。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-25 16:41:04
概率论及相关领域92 151–176。[38]Luschgy,H.(1994)。具有奇异参数点的半鞅模型的渐近推断。统计规划与推断杂志39 155–186。[39]Ma,R.(2013)。带移民的两类连续状态随机过程的随机方程。《中国数学学报》,英文丛书29(2)287–294。[40]Mai,H.(2012)。跳跃差异的漂移估计:时间连续和高频观测。博士学位论文。洪堡大学(Humboldt Universit)——柏林大学(zu Berlin)。【41】Overbeck,L.(1998年)。连续制动过程的激励。斯堪的纳维亚统计杂志25(1)111–126。【42】Overbeck,L.和Ryd\'en,T.(1997年)。Cox-Ingersoll-Ross模型中的估计。计量经济学理论13(3)430–461。[43]Pinsky,M.A.(1972)。具有迁移的连续状态分支过程的极限定理。美国数学学会公报78(2)242-244。【44】佐藤,K.-I.(1999)。列维过程和不可分割的分布。剑桥大学出版社,剑桥。【45】Sorensen,M.(1991年)。跳跃差异的可能性方法。摘自:N.U.Prabhu和I.V.Basawa主编,《随机过程中的统计推断》,Marcel Dekker,纽约,67–105。【46】van Zanten,H.(2000年)。连续局部鞅的多元中心极限定理。统计与概率信函50(3)229–235。

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