楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 具有期望约束的鲁棒优化的对偶结果 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-25 17:59:23
Andersen,《线性规划的mosek内点优化器:齐次算法的实现》,载于《高性能优化》,Springer,2000年,第197–232页。[3] S.Ankirchner、M.Klein和T.Kruse,《具有期望约束的最优停止问题的验证定理》(2015)。[4] E.Bayraktar和C.W.Miller,《分布约束最优停车》,arXiv预印本XIV:1604.03042,(2016)。[5] E.Bayraktar和S.Yao,关于鲁棒最优停止问题,SIAM J.Control Optim。,52(2014),第3135–3 175页。[6] E.Bayraktar和Z.Zhou,S Super Hedgeting american options with semi-static trading strategies under model uncertability,可在SSRN 2785625(2016)获得。[7] M.Beiglb¨ock、P.H enry Labord\'ere和F.Penkner,《期权价格的模型独立界限——一种大众运输方法》,Fina nc e Stoch。,17(2013),第477-501页。[8] I.Bentahar a n d B.Bouchard,《约束条件下的障碍期权对冲:粘性方法》,暹罗控制与优化杂志,45(2006),第1846-1874页。[9] J.F.Bonnans和X.Tan,方差期权的无模型无套利价格,应用。数学优化。,68(2013),第43-73页。[10] B.Bouchard和M.Nutz,《广义状态约束的弱动态规划》,SIAMJ。控制优化。,50(2012),第3344-3373页。[11] S.Boyd和L.Vandenberghe,《凸优化》,剑桥大学出版社,2004年。[12] P.Carr和R.Lee,《连续半鞅上的对冲方差期权》,《金融与随机》,14(2010),第179-207页。[13] A.M.Cox和S.K–allblad,《亚式期权的模型独立界限:动态规划方法》,arXiv预印本arXiv:1507.0 2651,(2015)。[14] M.G.Crandall、H.Ishii和P.-L.Lions,《二阶偏微分方程粘度解用户指南》,美国数学学会公报,27(1992),第1-67页。[15] S.De Marco和P。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-25 17:59:26
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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-25 17:59:29
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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-25 17:59:32
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