伦敦银行同业拆借利率联谊会：对虚假银行间相关性的研究

请注意，如果方程式（b.4）扩散定义中的b和c是常数，则方程式（b.5）中的p和x变量可以分离：伦敦银行同业拆借利率联谊会：通过威纳维尔函数方法研究虚假银行间相关性-彼得·勒纳-金融和经济前沿-第15卷N°1153-184                 （B.6）然后，方程（B.5）得到了利率的常见扩散形式（Black-Scholes价格方程）： （B.8）与此背景下的常规情况一样，系数a（x）用波动率平方的一半表示，c-用无风险利率表示。功能 可根据边界条件确定。参考Abramowitz，M.和I.Stegun（1965），《数学函数手册》，多佛数学书籍，华盛顿特区。Abrantes Metz，R.、M.Kraten、A.D.Metz和G.S.Seow（2008）LIBORManipulation？http://ssrn.com/abstract=1201389Abrantes-Metz，R.和S.B.Villas Boas（2010）跟踪伦敦银行同业拆借利率，https://ssrn.com/abstract=1646600Bai，J.和P.Collin Dufresne（2013），《CDS债券基础》，https://ssrn.com/abstract=2024531Bagchi，P.、V.Characiejus和H.Dette（2017）《函数时间序列中白噪声的简单测试》，arxiv:1612.04996v2【math.ST】Berzuini，C.（2012）《因果关系：统计观点和应用》，新泽西州霍博肯威利。Borodin，A.N.和Salminen P.（1996）《布朗运动手册-事实和公式》，斯普林格科学和商业媒体。Chen，J.（2013）《伦敦银行同业拆借利率的扑克牌：银行间借贷成本和战略报告》，http://ssrn.com/abstract=2136871Chi，P.J.和C.T。

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