楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 随机波动和随机波动的方差掉期定价 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-26 22:13:53
应用数学与计算2016;277:72–81。[5] Carr P,Madan D.走向波动性交易理论。输入:Jarrow R(编辑器)。波动性:衍生产品定价的新估计技术。伦敦:风险出版物,1998年,第417-427页。[6] Chen B,Gr z elak LA,Oosterlee CW。长期股权衍生品SABR-Hull-White模型的校准和Monte Carlo Pricingo。《计算金融杂志》(2012);15:79-113。[7] Cox JC、Ingersoll Jr JE、Ross SA。利率期限结构理论。Econo metrica 1985;53:385-407。[8] Demeter fik,Derma n E,Kamal M,Zou J.比你想知道的还要多的是波动率掉期。高盛定量战略研究笔记,1999年。[9] Du ffed,Pan J,Single ton K.针对跳跃式差异的转换分析和资产定价。Ec经济计量学2000;68:1343-1376。[10] Elliott RJ,Lian GH。具有制度转换的随机波动率模型中的定价方差和波动率掉期:离散观测案例。2013年量化金融;13: 687-698。[11] Gr–unbichler A,Longsta off FA。根据波动性对期货和期权进行估值。1996年《银行与金融杂志》;20: 985-1001。[12] Grzelak L A,Oosterlee CW。关于具有随机利率的赫斯顿模型。2011年《暹罗金融数学杂志》;2: 255-286。[13] Grzelak LA,Oosterlee CW,Van Weere n S.具有相关高斯利率的a ffne Heston模型,用于混合衍生品定价。2011年量化金融;11(11):1647-1663。[14] Grzelak LA,Oosterlee CW,Van Weeren S.随机波动率股票模型在赫尔-怀特利率过程中的扩展。QuantitativeFinance 2012;12(1):89-105。[15] Heston SL.具有随机波动性的期权的闭式解,应用于债券和货币期权。1993年财务研究回顾;6: 327-343。[16] Heston S,Nandi,S。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-26 22:13:56
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