R语言tgarch模型的构建

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH"),distribution.model = "sstd")

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 Tgarch ARCH模型 GARCH ARCH

感谢分享~~~~~~么么哒

escaflowne1985 发表于 2022-5-27 17:11
感谢分享~~~~~~么么哒

我不知道这样做对不对，还是需要看本身的收益率服从什么分布再选择

代码里的"sstd"是偏t分布
先对数据的分布进行检验，看服不服从正态分布

uu我也在用TGARCH模型，请问如何提取模型的波动率呀，我用volatility报错，“错误于x - mean(x): 二进列运算符中有非数值参数
此外: 警告信息:
In mean.default(x) : 参数不是数值也不是逻辑值：返回NA”，请问你知道怎么回事吗