R语言tgarch模型的构建 - EViews专版 - 经管之家(原人大经济论坛)

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zs9801 发表于 2022-5-27 16:15:19 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH"),distribution.model = "sstd")