楼主: hizhangqi
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TGARCH模型的ARCH项系数必须为正么？ [推广有奖]

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楼主
hizhangqi 发表于 2014-3-1 21:36:22 |AI写论文
10论坛币
GARCH模型的ARCH项系数必须为正。那请问TGARCH模型的ARCH项系数也必须为正么？原因是什么？

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http://www.stat.tugraz.at/AJS/ausg081/081Francq.pdf
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 Tgarch GARCH ARCH 模型

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Nicolle 发表于2楼  查看完整内容

http://www.stat.tugraz.at/AJS/ausg081/081Francq.pdf

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Nicolle 学生认证  发表于 2014-3-1 21:36:23
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hizhangqi 发表于 2014-3-2 15:38:26
Nicolle 发表于 2014-3-2 13:21
http://www.stat.tugraz.at/AJS/ausg081/081Francq.pdf
您好！请问如果为负数了该怎么修改呢？
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swingser 发表于 2018-1-21 13:08:31
高铁梅的书中只说了GARCH项系数要大于0
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