楼主: leihengzhishang
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[文献] 中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析 [推广有奖]

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楼主
leihengzhishang 发表于 2012-4-3 16:00:07 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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【作者(必填)】朱钧钧； 谢识予；

【文题(必填)】中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析

【年份(必填)】2011

【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=JRYJ201103013&dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2011

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hy880121 查看完整内容

中国股市波动率的双重不对称性及其解释_基于MS_TGARCH模型的MCMC估计和.pdf
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 Tgarch GARCH mcmc 中国股市 数据库

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hy880121 发表于 2012-4-3 16:00:08 |只看作者 |坛友微信交流群
中国股市波动率的双重不对称性及其解释_基于MS_TGARCH模型的MCMC估计和.pdf
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忍他、让他、由他、避他、耐他、敬他、不要理他，再待几年你且看他。
https://bbs.pinggu.org/thread-5454313-1-1.html

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藤椅
wwkg 学生认证  发表于 2012-6-23 11:43:30 |只看作者 |坛友微信交流群
感谢

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yuyike 发表于 2015-6-24 19:14:30 |只看作者 |坛友微信交流群
谢谢谢谢

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