求问各位老师两个问题:
(1)
怎么能够自行设定收益率得出各类资产的权重呢?就像图上的那个表格一样,模型形式上就是图片上的那个模型。
(2)我利用maltlab生成了一下最优解,代码是下列这样的,但是结果有一项资产,比如欧元,无论资产组合的预期收益率和风险如何变化,他的权重都是同一个数,这是为什么呀?
ExpReturn=0.01*[各类资产的年平均收益率];
ExpCovariance=0.0001*[各类资产的协方差矩阵];
NumPorts=25;
AssetBounds=[各类资产的下限;1 1 1 1];//上限我不知道都设置成1对不对?
LowerBound=AssetBounds(1,:);
UpperBound=AssetBounds(2,:);
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, ExpReturn,ExpCovariance);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setBounds(p, LowerBound, UpperBound);
PortWts = estimateFrontier(p, NumPorts);
[PortRisk, PortReturn] =estimatePortMoments(p, PortWts);
disp([PortRisk, PortReturn]);
display(PortWts);
球球各位老师解答了,非常感谢