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[量化金融] 金融中的散粒噪声过程 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-30 23:32:43 |只看作者 |坛友微信交流群
此外,如果过程^E'tξsdWs'0't't是真鞅,则Pis是一个等价的(局部)鞅测度。参考Salbrecher,H.和Asmussen,S.(2006),“散粒噪声Cox过程的破产概率和总索赔分布”,《斯堪的纳维亚精算杂志》(2),86–110。Altmann,T.、Schmidt,T.和Stute,W.(2008),“金融资产的散粒噪声模型”,国际理论与应用金融杂志11(1),87–106。Bassan,B.和Bona,E.(1988),《散粒噪声随机场》,《生物数学和相关计算问题》(那不勒斯,1987年),Kluwer Acad。出版物。,多德雷赫特,第423-427页。Bielecki,T.R.、Jeanblanc,M.和Rutkowski,M.(2000),《违约风险建模:数学工具》,《固定收益和信贷风险建模与管理》,纽约大学斯特恩商学院统计与运营研究部,研讨会,第171-269页。比约克,T.,卡巴诺夫,Y.和伦格迪亚,W.(1997),“标定点过程存在下的债券市场结构”,数学金融7211-239。Bondesson,L.(2004),《散粒噪声过程和分布》,John Wiley&Sons,股份有限公司,Br'emaud,P.(1981),《点过程和队列》,Springer Verlag。柏林-海德堡-纽约。坎贝尔,N.(1909a),“光发射的不连续性”,程序。Cumbr公司。菲尔。Sot公司。15310–328。Campbell,N.(1909b),“不连续现象的研究”,Proc。Cumbr公司。菲尔。Sot公司。15、117–136。Chobanov,G.(1999),“用散粒噪声过程建模金融资产收益”,数学和计算机建模29(10),17–21。Cont,R.和Tankov,P.(2004),带跳跃过程的金融建模,Chapman&Hall。Cuchiero,C.、Fontana,C.和Gnoatto,A.(2016),“多领域曲线建模的一般HJM框架”,金融与随机20,267–320。Dassios,A.和Jang,J。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-30 23:32:46 |只看作者 |坛友微信交流群
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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-30 23:32:48 |只看作者 |坛友微信交流群
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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-30 23:32:52 |只看作者 |坛友微信交流群
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chengranrui7 发表于 2023-8-11 10:55:34 |只看作者 |坛友微信交流群
感谢,文章很有用

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