楼主: 何人来此
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[量化金融] 切比雪夫约化基函数在期权定价中的应用 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-31 00:03:16
《单领域基础》,柏林斯普林格出版社,2006年。[9] Christo Offersen P.,Jacobs K.,哪个GARCH模型用于期权估值?,《管理科学》,501204-12212004年。[10] de Leva P.,多棒算法,www.mathworks。com/matlabcentral/fileexchange/8773多重矩阵乘法-启用阵列扩展[11]Duan J.C.,Garch期权定价模型,数学金融,513-321995。[12] Duan J.C.,Little J.E.和H"ardle W.(编辑)计算金融手册,Springer,2012年。[13] Duan J.C.,Simonato,《资产价格的经验鞅模拟》,管理科学,441218-12331998年。[14] Duan J.C.,Zhang H.,围绕亚洲金融危机为恒生指数期权定价。GARCH方法,《银行与金融杂志》,1989-2014年第25期,2001年。[15] Engle R.,英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差,计量经济学,5098710071982。[16] de Frutos J.,Gatón V.,潜在效用下具有交易成本的最优投资问题的谱方法,计算与应用数学杂志,319262-2762017。[17] Giles M.B.,多层蒙特卡罗路径模拟,运筹学,56607-6172008。[18] Glasserman P.,金融工程中的蒙特卡罗方法,斯普林格,2004年。[19] Harrell F.,回归建模策略,Springer,2001年。[20] Heston S.,《随机波动期权的封闭式解及其在债券和货币期权中的应用》,《金融研究评论》,第6卷,第2期,327-3431993年。[21]希金斯M.L.,贝拉A.K.,一类非线性ARCH模型,国际经济评论,33137-1581992。[22]Hok J.,Chan T.L.,Legendre多项式期权定价,计算与应用数学杂志,32225-452017。[23]Kallsen J.,Taqqu M。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-31 00:03:19
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