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[量化金融] 电力耦合市场的结构价格模型 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-31 09:13:12 |只看作者 |坛友微信交流群
它给出:λ=说话-βA-βA, η=αA+βA?CAT+l-1Xi=0CB,iT!事件a≤ MVT≤ b定义人:a=Pl公司-1i=0CB,iT+(R)EPl-1i=0CB,iT+Pk-1i=0CA,iT-∞αA- αB+βA(\'CAT+Pl-1i=0CB,iT)- βB((R)CBT-Pl公司-1i=0CB,iT)。。。b类=Pl公司-1i=0CB,iT+(R)EPl-1i=0CB,iT+Pki=0CA,iTαA- αB+βA(\'CAT+Pl-1i=0CB,iT)- βB((R)CBT-Pl公司-1i=0CB,iT)+∞...+∞MT公司=0 0 EBl-1.- EAkEBl公司- EAkD0 1βAβA1 1βAβAB、 4.3在AC3、k、lIn的情况下,概率的变化定义为:λ=βBβA+β喙+βAβA+βBEBl)-βBβA+βB-βAβA+βBη=βA+βBβBαA+βAαB+βAβB(\'CAT+\'CBT)事件a≤ MVT≤ b定义人:a=(βA+βB)`E- K(βA+βB)Pk-1i=0CA,iT- K(βA+βB)Pl-1i=0CB,iT+K。。。b类=(βA+βB)`E- K(βA+βB)Pki=0CA,iT- K(βA+βB)Pli=0CB,iT+K+∞...+∞MT公司=说话- 电子束泄漏- EBlEBl公司- EAkD公司-βAβBβAβBβBβAK=αA时- αB+βA?CAT- βB?CBT。

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