楼主: 能者818
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[量化金融] 选择行为的类量子模型 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-31 20:41:02 |只看作者 |坛友微信交流群
这与标准预期效用理论得出的结果一致。可以看到偏好(f f)∧(f) f) Ellsberg预测,出现在λ>0的范围内。然后,决策者倾向于不喜欢Fan中的未知风险,Fan将这种评估嵌入到他(她)的选择行为中。尤其是α≈ 1/2,首选项(f f)∧ (f) f) 即使正表3:机器悖论的例子也能实现。50balls 51ballsR B W Yf202 2 02 101 101f202 1 01 202 101f303 2 02 101 0f303 1 01 202 0λ非常小。通常,α和λ是决策者主观确定的数量。然而,我们预测许多人会留在α≈ 1/2,除非给出了关于白球和黄球比率的一些外部信息。换句话说,我们被迫公平地意识到白球和黄球的存在,因为这两种球的比例是未知的。从这个角度来看,我们得出结论,图2支持埃尔斯伯格的预测。3.2机器解ParadoxMachina给出了以下情况作为模糊度下选择的示例[]:一个urn包含101个球。50个球为红色(R)或b缺球(b)。51个字母为白色(W)或黄色(Y)。这些比率未知。考虑一下表中所示的四种彩票。3,如果你从瓮中抽出一个球,你将从实用程序中获得re 303、202、101或0的结果。(fk,2a)和(fk,a)的批次,a=101。地块包括(fk,3a)、(fk,2a)、(fk,a)和(fk,0)。桌子。4显示了为这些事件分配的概率,其中p=50/101,q=1-p=51/101,参数α,β(0≤ α, β ≤ 1) 指定未知的R和B的比率以及W和Y的比率。我们可以看到,只有标段是明确的,其他标段对事件发生的概率具有模糊性。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-31 20:41:05 |只看作者 |坛友微信交流群
Machina指出,这个例子不符合常见的歧义规避模型,包括Choquet期望效用(【Schmeidler(1989)】)、maxmin期望效用(【Gilboa&Schmeidler(1989)】)、变分偏好(【Maccheroni et al.(2006)】)、α-maxmin(【Ghirardato et al.(2004)】)和歧义版本平滑模型(【Klibano ff et al.(2005)】)。根据这些模型,f fif和表4:事件概率(fk,3a),(fk,2a),(fk,a),(fk,0)(fk,2a)(fk,a)fp qfpα+qβ1- (pα+qβ)(fk,3a)(fk,2a)(fk,a)(fk,0)fpαp(1- α) qβq(1- β) fpαqβp(1- α) q(1-β) 仅当f f、 由于fis是明确的,因此首选f FCA可以被解释为歧义厌恶的结果。然而,fand的bo t h包含了歧义。值得注意的是,彩票迷和FH有一点优势,因为第51个球可能产生2 02。在Fan和f之间的选择中,Fan提供的优势和f提供的明确性之间存在权衡。另一方面,在f的选择中,这种权衡似乎较少。从他的角度来看,(f f)∧(f) f) 不能拒绝作为区域列表选择。使用第节中讨论的方式。2.1,我们分析了这种情况下的选择行为。风机和风机之间的选择标准设计为ДD(ρf-f) =ДDσf+ ^1Dσf+ ^1D查阅<->f, (29)其中ДDσf= 0,(30)ДDσf=p(pα+qβ)(1- (pα+qβ))λa,(31)ДD查阅<->f=pp(1- (pα+qβ))-pq(pα+qβ)a、 (32)我们假设,已知风险批次F的DER为零,见公式(30),未知风险批次F的DER为λ,见公式(31)。所有公用设施的比较都包含在公式(32)中。我们将该准则定义为α、β和λ的函数;ДD(ρf-f) :=平方英尺-f(α,β,λ)。如果Sf-f(α,β,λ)>0(Sf-f(α,β,λ)<0),f f(f f) 。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-31 20:41:08 |只看作者 |坛友微信交流群
接下来,FAN和FI之间的选择标准设计为ДD(ρf-f) =ДDσf+ ^1Dσf+ ^1D查阅<->f, (33)其中ДDσf= -2.ppα(1- α) +qpβ(1-β)λa,(34)ДDσf=ppα(1- α) +qpβ(1- β)λa,(35)ДD查阅<->f=ppqαβ+qpβ(1-β) +qβ一-ppq(1- α) (1)- β) +ppα(1- α) +p(1- α)a、 (36)注意,具有未知风险的fand F的DER也由参数λ规定,见等式。(34)和(35)。如果ДD(ρf-f) :=平方英尺-f(α,β,λ)>0(Sf-f(α,β,λ)<0),f f(f f) 。图3显示了α- 在α=β的情况下,λphasediagram。让我们看看图中λ=0的线。如果α>50/101,则选择(f f)∧ (f) f) 已实现。如前一节所述,决策者将停留在α=β≈ 1/2,除非给出未知比率的一些信息。由于1/2>50/101,theone选择fand f;从某种意义上说,1/2和50/11之间的差异代表了f的轻微优势,这来自于第51个球可能是W。当λ变大时,(f f)∧(f) f) 和(f f)∧ (f) f) 正在出现。如前所述,t正λ意味着歧义厌恶的趋势,这会降低f、fand和fw的值。如图3所示,倒置f所需的λ值 fto f f不是很大的ge,而是λ转换为f fto f Fh为较高值。f反演的抑制 fto f 由于两个批次对未知风险的评估之间的竞争,导致了fis,请参见等式。(34)和(35)。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-31 20:41:11 |只看作者 |坛友微信交流群
因此,我们的模型解释了选择的存在(f f)∧(f) f) ,这在流行的歧义厌恶模型中没有得到解释。图3:α-λ选择相图在现金等价物的机器悖论4决策中,本节中,我们考虑了具有风险的批次的现金等价物nt(CE),这意味着其效用与接收批次的效用无关的金额:uCE=uLOT。这种关系可以解释为两种备选方案的比较结果,即确定现金的选择和标段的选择。因此,CE的决定可以在我们的比较模型的框架内讨论。例如,让我们考虑一个现金x和一个结果为y(>0)且概率为p或无且q=1的批次之间的比较- p、 然后,比较状态为ρ=|ψihψ|,|ψi=√|ψ洛蒂+√|ψcashi,(37),其中|ψloti=√p | Li|易+√q | Li | 0i=√p | 1i+√q | 2i,|ψcashi=| Ci |xi=| 3i。(38)图4:标段现金等价物的行为。比较状态ρ在H=C中定义。与前几节中的方式相同,我们设计了以下标准。ДD(ρ)=√p(uy- 用户体验)-√qux公司- λ√pquy。(39)ux和uy是结果x和y的效用,假设u=0。参数λ是批次的顺序。如果ДD(ρ)=0,则批次和x对决策者来说是不同的。在这种情况下,我们将现金x定义为Lot的E;uCE=用户体验=√p(1- λ√q) uy公司√p+√q、 (40)图4显示了p和λ(0<p,λ<1)参数的uCE/Uy行为。可以看出,对于任何p,UCE都小于uy,uy是批次中最高结果的效用,其值随着λ变大而减小。注意,正λ的决策者不喜欢lo t的风险。等式(40)中定义的CE将与willingnes对该地块的接受度(WTA)和支付意愿(WTP)密切相关,因为它们中的每一个都定义为该地块的现金等价物。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-31 20:41:14 |只看作者 |坛友微信交流群
WTA和WTP在需要确定E的不同情况下有概念上的区别。WTA是决策者接受出售土地的最低现金。WTP是决策者为获得该地块而支付的最大现金。在确定WTA时,决策者被赋予了地块。另一方面,在WTP的情况下,决策者还没有得到很多。在我们的模型中,位置的这种明显差异反映在等式(40)中λ的值上。卖方放弃了提货权,因此,他/她可能不会担心该批货物的潜在风险。买方将更加清楚风险,因为他/她可能会抽签。从这个角度来看,预计卖方的λ将小于买方的λ。如图4所示,如果λ<λ′,CE(λ)>CE(λ′)总是令人满意的。实际上,WTA>WTP是在各种实验测试中得到证实的fa ct。此外,这一讨论与偏好逆转现象密切相关(【Tversky&Thaler(1990)】)。这是下面的决策:有两个标段,一个标段,比如说A,赢得小额奖金的几率很高,另一个标段,比如说B,赢得大额奖金的几率很低。根据实验测试,许多人更喜欢toB(A B) 但是,他们估计B的WTA比A的WTA大。这一事实似乎表明违反了传递性公理:在出售地块的情况下,存在一个满足B偏好的现金X 十、 A、 尽管有 B在两个标段的简单比较中。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-31 20:41:17 |只看作者 |坛友微信交流群
偏好逆转的本质与WTA和WTP之间的差异几乎相同:在销售的情况下,他们将使用λ来估计WTA,λ小于在A和B之间的简单比较中预期使用的λ′。在这里,我们提到了关于WTA和WTP之间差距的流行解释:在标准经济理论中,收入效应被认为是差距的原因。WTP通常受到当前收入的限制,但WTA并非如此。然而,在许多实验测试中发现了差异的存在,在这些测试中,收入影响预计很小([Carmon&Ariely(2000),Kahneman et al.(1990)])。另一方面,在前景理论中,这种差异是从价值函数中参考点的差异来解释的。价值函数评估收益或损失。我们注意到,实际情况甚至更为复杂:在标准经济学中,通常会考虑两种效应——收入效应和替代效应。代表决策者情况的参考点的结果。授予地块的决策者和未授予地块的决策者位于不同的参考点。从这些角度出发,分别估算了土地损失补偿(WTA)和土地收益成本(WTP)。通常,在价值函数中,损失对效用的抑制程度大于收益对效用的增强程度。因此,实现了WTA>WTP。在我们的模型中,参数λ(DER)的存在解释了WTA和WTP之间的差异,这是一个心理因素,其影响取决于决策者的处境。这一点与前景理论中的价值函数概念一致,其中参考点会影响。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-31 20:41:20 |只看作者 |坛友微信交流群
此外,根据预期理论对损失或收益的评估清楚地表示为λ的函数。5结论在我们的模型中模拟的决策者对对象进行各种比较,以制定选择标准。如第。2,所有比较都嵌入到比较状态ρ中,标准由函数Д(ρ)定义。这种类量子模型能够有效地解释现实的选择行为。实际上,它清楚地解释了概率权重函数的行为,见图1。在前景理论中,概率权重函数被假定为现象学意义上的,并用来解释VNM理论中违反独立性公理的情况。此外,我们的模型描述了比较,这是实际操作,但在预期效用理论中被忽略了。此类比较的评估反映在标准Д(ρ)中,即风险评估程度(DER)。如第。3、DER在解决埃尔斯堡悖论和机器悖论方面起着重要作用,见图。2和3其中参数α和λ分别指定未知比率和DER。在这里,我们预测许多人会对未知的可能性给予相当的关注,而不喜欢风险,即α≈ 1/2和λ>0。处于这个位置的决策者有避免歧义的倾向,可以实现Machina指出的选择。我们的解决方案至关重要,因为机器悖论很难在流行的歧义厌恶模型中得到解决。(我们的解决方案可能与[Baillon et al.(2011)]的论文中的讨论密切相关,其中讨论了决策模型以解释机器悖论。)以秒为单位。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-31 20:41:23 |只看作者 |坛友微信交流群
4、解释了WTA(接受意愿)和WTP(支付意愿)之间的差异。这里,我们假设DER是根据“接受”或“支付”情况变化的敏感量,见图4。这一性质与偏好反转现象密切相关,该现象表明异常违反了VNM理论中的传递性公理。更一般地说,DER可能会指定个性,包括习惯、经验和认知能力。从实验心理学的角度来看,这一点非常重要。最后,让我们指出,这种通用模型适用于各种决策现象。例如,它可以处理更复杂的情况,例如存在大量替代方案。自然,一个真正的决策者不能关注所有的替代者,这种情况将反映在比较状态的形式上。经济文献中经常讨论注意力有限的问题,参见[Manzini&Mariotti(2014)]和[Masatlioglu等人(2012)]的论文。参考文献【de Barros&Suppes(2009)】de Barros,A.J.,Suppes,P.(2009)。量子力学、干扰和大脑。数学心理学杂志,53:306-313。[(2008)]Accardi,L,Khrennikov,A,O hya,M.(2008)。经济学、认知科学和遗传学中的类量子表征问题。Quantum生物信息学II,《从量子信息到生物信息学》,1-8。[(2009)]Accardi,L,Khrennikov,A,Ohya,M.(2009)。认知心理学Sha fir-Tversky实验数据的量子马尔可夫模型。开放系统和信息动力学,16371-385。【Aerts等人(2012年)】Aerts,D.,Sozzo,S.,Tapia,J.(2012年)。埃尔斯伯格悖论和机器悖论的量子模型。量子相互作用。Lec tureNotes in Computer Science,7620,第48-59页。[(2011a)]Asano M、Ohya M、Tanaka Y、Khrennikov A、Basieva I。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-31 20:41:26 |只看作者 |坛友微信交流群
(2011a)。类量子决策模型中的熵动力学:理论生物学杂志,281,56-64。[(2011b)]Asano M、Masanori O、Tanaka Y、Khrennikov A、Basieva I.(2011b)。大脑功能的类量子模型:退相干决策。《理论生物学杂志》,281,56-64。[(2011c)]Asano M、Ohya M、Khrennikov A.(2011c)。两人博弈决策过程的类量子模型——非科尔莫戈洛夫模型。物理学基础;41 : 538-548.[(2012a)]Asano M、Basieva I、Khrennikov A、O hya M、Tanaka Y.(2012a)。决策的量子动力学。Physica A:统计力学及其应用;391:2083-2099。[(2012b)]Asano M、Basieva I、Khrennikov A、Ohya M、Tanaka Y.(2012b)。囚犯困境博弈中决策的类量子动力学。AIP会议记录;1424:453-457。[拜伦等人(2011)]A.拜伦、O.L\'Haridon、L.Placido。(2011年)。歧义模型和机器悖论。《美国经济评论》,101(4)1547-60。【Basieva等人(2010年)】Basieva一世、Khrennikov A、Ohya M、Yamato一世(2010年)。基因表达中的类量子干涉效应-葡萄糖-乳糖破坏性干涉。系统与合成生物学;5(1): 59-68.【Birnbaum(2008)】Birnbaum,M.H.(2008)。风险决策的新悖论。《心理评论》,115(2),463-501。[(2016a)]Boyer Kassem T,Duchene S,Guerci E.(2016),测试问题或结果判断的量子模型,数学社会科学,80:33-46。[(2016b)]Boyer Kassem T,Duchene S,Guerci E.(2016),类量子模型不能解释连接谬误,即将在理论和决策中出现。[(2006a)]Busemeyer JR,Wang Z,Townsend JT。(2006a)。人类决策的量子动力学。数学心理学杂志;50:220-241.[(2006b)]Busemeyer JR,Matthews M,Wang Z.(2006b)。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-31 20:41:29 |只看作者 |坛友微信交流群
析取效应的量子信息处理解释。第29届认知科学学会年会和第五届认知科学国际会议;131-135。[(2008)]Busemeyer JR,Santuy E,Lambert Mogiliansky A.(2008)。决策的马尔可夫模型和量子模型的比较。量子相互作用:第二届量子相互作用研讨会论文集;68-74.[(2009)]Busemeyer JR,Wang Z,La mbert Mogiliansky A.(2009)。马尔可夫和定量决策模型的经验比较。数学心理学杂志;53(5): 423-433.[(2012)]Busemeyer JR,Bruza PD。(2 012). 认知和决策的量子模型。剑桥出版社。[Carmon&Ariely(2000)]Ziv Carmon,Da n Ariely(2000)。Fo Focusing on Offer For gone:为什么买家和卖家的价值会如此不同,《消费者研究杂志》,第27卷,第3期,360-370页。[(2006)]Cheon T,Takahashi T.(2006)。希尔伯特空间上可解对策论的经典和量子内容。物理字母A;348: 147-152.[(2010)]Cheon T,Takahashi T.(2010)。量子决策理论中的干涉和不等式。物理字母A;375: 100-104.[(2006)]Conte E、Khrennikov A、Todarello O、Federici A、Vitiello F、LopaneM、Khrennikov A、Zbilut JP。(20 06). 关于一项实验的一些评论,该实验提出了认知实体的类量子行为,并提出了一种抽象的量子力学形式主义来描述认知实体及其动力学。混沌、孤子和分形;31: 1076-1088 .[(2008)]孔蒂E、赫伦尼科夫A、托达尔·埃洛O、费德里奇A、门多利奇奥L、兹比卢特JP。(2008年)。关于精神状态下贝尔不等式违反可能性的初步实验验证。神经量子学;6(1):214-221.[(2009)]Conte E,Khrennikov A,Todar ello O,Federici A,Mendolicchio L,Zbilut JP。(2009年)。

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