楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 快速均值回复分数随机模型下的最优投资组合 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-31 22:28:05
分形随机环境下的最优投资组合。arXiv预印本XIV:1703.069692017b。J、 -P.Fouque和R.Hu。快速均值-方差和粗糙分数随机环境下的投资组合优化,2018年。正在准备中。J、 -P.Fouque、G.Papanicolao u和R.Sircar。具有随机波动性的金融市场中的衍生品。剑桥大学校长,2000年。J、 -P.Fouque、G.Papanicolaou、a和R.Sircar。随机波动性与e psilon鞅分解。《数学趋势》,Birkhauser《数学金融研讨会论文集》,第152-161页。斯普林格,2001年。J、 -P.Fouke、G.Papanicolaou、R.Sircar和K.Solna。股票、利率和信贷衍生品的多尺度随机波动性。剑桥大学出版社,20 11。J、 -P.Fouke、R.Sircar和T.Zariphopoulou。投资组合优化&随机波动渐近。数学金融,2015年。C、 Frei和M.Schweizer。具有随机相关性的两种布朗环境中的指数效用差异估值。应用概率的进展,40(2):401–423,20 08。J、 Garnier和K.Solna。快变长记忆随机波动下的期权定价。arXiv预印本arXiv:1604.001052016。J、 Garnier和K.Solna。分数随机波动对black-scholes公式的修正。《金融数学杂志》(SIAMJournal on Financial Mathematics),8(1),2017年。S、 J.Grossman和Z.Zhou。控制提款的最佳投资策略。MathematicalFinance,3:241–2761993年。P、 Guasoni和J.Muhle Karbe。有交易成本的投资组合选择:美国ers指南。《巴黎普林斯顿大学数学金融学2013》,第169-201页。Springer,2013年。R、 胡。多尺度随机环境下投资组合优化问题的渐近方法,2017年。正在准备中。T、 Kaarakka和P.Salminen。关于分数ornstein-uhlenbeck过程。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-31 22:28:09
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