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[量化金融] 金融系统性风险网络模型研究综述 [推广有奖]

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能者818 在职认证  发表于 2022-6-1 15:55:11
(2016)《复杂网络中的危机传播:非线性债务等级案例》。PLOS ONE 11(10),e0163825。【58】Bardocia M.、Battiston S.、Caccioli F.、Caldarelli G.(2017)《金融网络不稳定的途径》。《自然通讯》814416。【59】Thurner S.、Poledna S.(2013)《债务等级透明度:控制金融网络中的系统性风险》。科学报告31888年。【60】Poledna S.,Thurner S.(2016年),通过系统风险交易税消除金融网络中的系统性风险。定量金融16(10),1599–1613。【61】Cifuntes R.、Ferrucci G.、Shin H.S.(2005)《流动性风险与传染》。《欧洲经济协会杂志》3(2-3),556–566。[62]Nier E.、Yang J.、Yorulmazer T.、Alentoret A.(2007)网络模型和财务稳定性。《经济动力学和控制杂志》31(6),2033–2060。[63]May R.M.,Arinaminathy N.(2010)《系统性风险:模型银行系统的动力学》。《皇家学会界面杂志》7(46),823–838。【64】Banwo O.、Caccioli F.、Harrald P.、Medda F.(2016)异质性对重叠投资组合金融传染的影响。复杂系统进展19(08),1650016。[65]Greenwood R.、Landier A.、Thesmar D.(2015)弱势银行。《金融经济学杂志》115(3),471–485。[66]Duarte F.,Eisenbach T.M.(2015年),《火灾销售溢出和系统性风险》。纽约联邦储备银行第645号斯塔夫报告。[67]Cont R.,Schaanning E.F.(2017)《火灾销售、间接传染和系统性压力测试》。工作文件2/2017,挪威银行。【68】Corsi F.、Marmi S.、Lillo F.(2016)《当微观审慎增加宏观风险:金融创新、杠杆和多元化的破坏性影响》。运筹学64(5),1073–1088。[69]Shin H.S.(2010)《风险与流动性》,牛津大学出版社,牛津。【70】上C.,蠕虫A。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-1 15:55:14
(2004)估计德国银行间市场的双边风险敞口:是否存在传染风险?《欧洲经济评论》48(4),827–849。[71]Degryse H.、Nguyen G.等人(2007)《银行间风险敞口:比利时银行系统传染风险的实证检验》。《国际中央银行杂志》3(2),123–171。[72]van Lelyveld I.,Liedorp F.(2006)《荷兰银行业的银行间传染:敏感性分析》。《国际中央银行杂志》2(2),99–133。[73]Wells S.(2004)《英国银行间市场的金融相互关联和冲突风险》。英格兰银行季报44(3),331。【74】Lang field S.、Liu Z.、Ota T.(2014)绘制英国银行间系统地图。《银行与金融杂志》45288–303。【75】Fur fine C.(2003)《银行间风险敞口:量化传染风险》。《货币、信贷和银行杂志》35(1),111–128。【76】Martinez Jaramillo S.、Alexandrova Kabadjova B.、Bravo Benitez B.、Sol’orzano Margain J.P.(2014)墨西哥银行系统网络及其对系统性风险的影响的实证研究。《经济动力与控制杂志》第40242-265页。【77】Imakubo K.、Soejima Y.等人(2010)《日本银行间货币市场的交易网络》。货币和经济研究28,107–150。[78]Mistrulli P.E.(2011)评估银行间市场的金融传染:最大熵与观察到的银行间借贷模式。《银行与金融杂志》35(5),1114–1127。[79]Mastrandrea R.、Squartini T.、Fagiolo G.、Garlaschelli D.(2014)从强度和程度增强加权网络的重建。《新物理杂志》16(4),043022。【80】Anand K.、van Lelyveld I.、dm Banai、Friedrich S.、Garratt R.、Haaj G.、Fique J.、Hansen I.、JaramilloS。M、 ,Lee H.、Molina Borboa J.L.、Nobili S.、Rajan S.、Salakhova D.、Silva T.C.、Silvestri L.、de SouzaS。R、 S。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-1 15:55:17
(2017)《缺失的环节:从partialdata中发现金融网络结构的全球研究》。《金融稳定杂志》,出版。[81]Demiralp S.、Preslopsky B.、Whitesell W.(2006)隔夜银行间贷款市场。《经济与商业杂志》58(1),67–83。【82】Borgatti S.P.,Everett M.G.(2000)核心/外围结构模型。社交网络21(4),375–395。[83]Craig B.、von Peter G.(2014)银行间分层和货币中心银行。《金融中介杂志》23(3),322–347。【84】Fricke D.,Lux T.(2015)《隔夜货币市场的核心-外围结构:来自电子中间交易平台的证据》。计算经济学45(3),359–395。【85】Barucca P.、Lillo F.(2016)对金融网络中的二分体和核心-外围结构进行了剖析。混沌、孤子和分形88、244–253。【86】Barucca P.,Lillo F.(2017)《银行间网络的组织以及欧洲央行非常规措施如何影响电子中间隔夜市场》。计算管理科学,出版。[87]Peixoto T.P.(2017)贝叶斯随机块体建模。arXiv:1705.10225。[88]Rombach M.P.、Porter M.A.、Fowler J.H.、Mucha P.J.(2014)网络中的核心-外围结构。暹罗应用数学杂志74(1),167–190。【89】Kojaku S.,Masuda N.(2017)发现网络中存在多个核心-外围对。arXiv:1702.06903。【90】Kojaku S.,Masuda N.(2017)核心-外围结构需要网络中的其他东西。arXiv:1710.07076。[91]Kamada T.,Kawai S.(1989)绘制一般无向图的算法。信息处理信函31(1),7-15。[92]Veld D.in’t,van Lelyveld I.(2014)《寻找核心:银行间市场的网络结构》。《银行与金融杂志》49,27–40。[93]Finger K.、Fricke D.、Lux T。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-1 15:55:20
(2013)《电子中间隔夜货币市场的网络分析:内在动态过程不同聚合级别的信息价值》。计算管理科学10(2-3),187–211。[94]Musmeci N.、Battiston S.、Caldarelli G.、Puliga M.、Gabrielli A.(2013)使用能力模型引导复杂网络的拓扑属性和系统风险。《统计物理杂志》151(3-4),720–734。[95]Estrada E.,Rodr'guez Vel'azquez J.A.(2005)复杂网络中二部性的谱测度。体检E 72(4),046105。【96】Cattuto C.、Van den Broeck W.、Barrat A.、Colizza V.、Pinton J.-F.、Vespignani A.(2010)分布式RFID传感器网络的人与人交互动态。PLOS ONE 5(7),1-9。【97】Starnini M.、Baronchelli A.、Pastor Satorras R.(2013)对面对面互动网络的人类动力学建模。物理审查信函110(16),168701。【98】Schl–apfer M.、Bettencourt L.M.、Grauwin S.、Raschke M.、Claxton R.、Smoreda Z.、West G.B.、RattiC。(2014)人类互动与城市规模的比例。《皇家学会界面杂志》11(98),20130789。

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