楼主: nandehutu2022
1082 31

[量化金融] 行为金融市场模型的平均场极限 [推广有奖]

31
大多数88 在职认证  发表于 2022-6-1 16:16:29
不同股票数量对levy–levy–solomon模型的影响。国际现代物理学杂志C,8(06):1309–13161997。[18] H.Lamba和T.Seaman。基于心理学的异构代理模型的市场统计。《国际理论与应用金融杂志》,11(07):717–7372008。[19] B.列巴龙。基于代理的计算金融。计算经济学手册,2:1187–12332006。[20] B.列巴龙。基于代理的金融市场:将程式化事实与风格相匹配。后瓦拉斯宏观经济学:超越DSGE模型,第221–235页,2006年。[21]T.Lux等人,《随机行为资产定价模型与程式化事实》。技术报告,经济工作文件/克里斯蒂安·阿尔布雷希茨大学基尔分校,经济系,2008年。【22】D.Maldarella和L.Pareschi。投机市场社会经济动态的动力学模型。Physica A:统计力学及其应用,391(3):715–7302012。[23]P.Michel、S.Mishler和B.Perthame。广义相对熵不等式:增长模型的一个例证。《数学与贴花杂志》,84(9):1235–12602005。【24】L.Pareschi和G.Toscani。交互多智能体系统:动力学方程和蒙特卡罗方法。牛津大学出版社,2013年。[25]B.珀瑟姆。一般相对熵原理在perron-frobeniusand-Floquet理论和生物发动机抛物线系统中的应用。撕裂会计科目。纳兹。Sci。XLMem。小地毯应用程序。(5), 29(1):307–325, 2005.[26]H.A.西蒙。有限理性理论。《决策与组织》,1(1):161–1761972。[27]H.E.Stanley、L.A.N.Amaral、D.Canning、P.Gopikrishnan、Y.Lee和Y.Liu。经济物理学:物理学家能为经济学做出贡献吗?《物理学A:统计力学及其应用》,269(1):156–1691999。[28]G.I.泰勒。通过连续运动而产生的差异。

32
何人来此 在职认证  发表于 2022-6-1 16:16:32
《伦敦数学学会会刊》,2(1):196–212,1922年。[29]T.Trimborn、P.Otte、S.Cramer、M.Beikirch、E.Pabich和M.Frank。Sabcemm-基于代理的计算经济市场模型的模拟框架。2017年提交出版的手稿。[30]T.Trimborn、L.Pareschi和M.Frank。投资组合优化和模型预测控制:动力学方法。编制中,2017年。【31】A.A.弗拉索夫。电子气的振荡特性。美国原子能委员会,1938年。[32]E.Zschishang和T.Lux。levy、levy和solomon microscopicstock市场模型的一些新结果。Physica A:统计力学及其应用,291(1):563–5732001。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-9 23:22