关于Fano比率和投资组合优化的注记

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nopt=1与Sharpe r atio的普通优化（即“单独优化”策略）不一致。noptROC SR CPS1 35.37%13.65 1.742 36.62%15.43 2.023 34.00%15.39 2.064 26.38%11.80 1.695 17.00%7.27 1.090.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.300 10 20 40 50 60挥发性密度图1：38 10种股票的挥发性密度（见第2.6节）。-7.-6.-5.-4.-3.-2.-10.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6Log挥发性密度图2：3810只股票的对数挥发性密度（见第2.6节）。0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.250 20 40 60 80挥发性密度图3：2000年流动性最强股票的波动密度（见第2.6节）。-7.-6.-5.-4.-3.-2.-10.0 0.2 0.4 0.6Log挥发性密度图4：2000种最具流动性股票的对数挥发性密度f（见第2.6节）。