|
16, 741–777.【21】Guasoni,P.、R'asonyi,M.和Schachermayer,W.(2008)。一致的价格体系和交易成本下的令人耳目一新的定价。安。应用程序。概率。18, 491 –520.【22】Guasoni,P.、R\'asonyi,M.a和Schac hermayer,W.(2010)。小交易成本下连续过程资产定价的基本定理。安。财务6157–191。[23]Hayashi,T.和Koike,Y.(2016)。基于小波的高频超前-滞后分析方法。工作文件。arXiv提供:https://arxiv.org/abs/1612.01232.[24]Hayashi,T.和Koike,Y.(2017)。高频金融市场中超前-滞后关系的多尺度分析。工作文件。arXiv提供:https://arxiv.org/abs/1708.03992。[25]Herczegh,A.、Prokaj,V.和R\'asonyi,M.(2014年)。多样性和无套利。斯托赫。肛门。附录l.32876–888。[26]Hoffmann,M.、Rosenbaum,M.和Yoshida,N.(2013)。根据非同步数据估计超前-滞后参数。伯努利19426–46 1。【27】Huth,N.和Abergel,F.(2014)。高频超前/滞后关系-经验事实。《经验金融杂志》26,41–58。[28]Jacod,J.和Shiryaev,A.N.(2003)。随机过程的极限定理。Springer,第二版。[29]Jarrow,R.A.,Protter,P.和Sayit,H.(2009)。没有半鞅就没有套利。安。应用程序。概率。19,596–616.[30]Kabanov,Y.、R\'asonyi,M.和Stricker,C.(2002年)。有效定价金融市场无套利标准。金融斯托克。6, 371–382.[31]Kabanov,Y.和Safarian,M.(2009)。有交易成本的市场:数学理论。斯普林格。[32]Kabanov,Y.M.和Stricker,C.(2001)。交易成本下的哈里森-普利斯卡套利定价定理。J、 数学。生态名称。35, 185–196.卡瓦勒,I.G.,科赫,P.D.和科赫,T.W.(1987)。标准普尔500指数期货与标准普尔500指数之间的时间价格关系。
|