楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 无套利和超前-滞后关系 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-2 20:00:53
进一步分析现金市场和股指期货市场之间的铅-铅关系。财务研究回顾5,123–15 2。[9] Cher idito,P.(2003年)。分数布朗运动模型中的套利。金融斯托克。7, 533–553.[10] Cherny,A.(2008年)。布朗移动平均线有条件完全支持。安。应用程序。概率。18, 1825–183 0.[11] 千叶,K.(2017)。由分数布朗运动驱动的两个随机过程之间的超前-滞后参数估计。工作文件。ar X iv提供:https://arxiv.org/abs/1705.10466.[12] Chordia,T.、Sarkar,A.和Subrahmanyam,A.(20 11)。流动性动态和交叉自相关。《金融与定量分析杂志》46709–736。[13] DeJong,F.和Donders,M.W.M.(1998年)。期货、期权和股票市场之间的日内超前-滞后关系。《欧洲金融评论》1337–359。[14] DeJong,F.和Nijman,T.(1997年)。金融市场之间超前-滞后关系的高频分析。《经验金融杂志》第4259–277页。[15] Delbaen,F.和Sch a chermayer,W.(1994年)。资产定价的基本定理。数学安。300, 463–520.[16] Epps,T.W.(197-9)。短期内股价的共同变动。J、 美国。统计学家。协会第74、291–298号。[17] Gasbarra,D.、Sottinen,T.和van Zanten,H.(2011年)。有条件地完全支持Gau-ssian过程,并具有静态增量。J、 应用程序。P robab。48, 561–568.[18] Guasoni,P.(2002年)。具有交易费用且无半鞅的最优投资。安。应用程序。Proba b.12,12 27–1246。[19] Guasoni,P.(2006年)。交易费用下的无套利,具有函数布朗运动和beyo nd。数学财务16569–582。[20] Guasoni,P.、L'epinette,E.和R'asonyi,M.(2012年)。交易成本下资产定价的基本定理。金融斯托克。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-2 20:00:57
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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-2 20:01:01
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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-2 20:01:04
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