楼主: mingdashike22
1183 44

[量化金融] 带负数的美式和摆动期权的双连续区域 [推广有奖]

41
mingdashike22 在职认证  发表于 2022-6-2 20:19:58
在Wilmott Kyprianou,Schoutens,编辑,奇异期权定价和高级Levy模型。威利金融。【Battauz等人(2012)】A.Battauz、M.De Donno和A.Sbuelz(2012)。具有双连续区域的实物期权。QuantitativeFinance,12(3),465–475。【Battauz等人(2014)】A.Battauz、M.De Donno和A.Sbuelz(2014)。实物期权与美国衍生品:双重延续区域。《管理科学》,61(5),1094-1107。【巴托兹等人(2017)】A.Battauz、M.De Donno和A.Sbuelz(2017)。关于美国quanto期权的行使。预印本。【Baurdoux(2007)】E.Baurdoux(2007)。谱负L'evy过程的涨落理论和随机对策。乌得勒支大学博士论文,参见http://stats.lse.ac.uk/baurdoux/thesis.pdf.【Baurdoux(2009)】E.Baurdoux(2009)。谱负L'evy过程指数时间之前的最后一次退出。《应用可能性杂志》,46(2),542–558。【Baurdoux和Kyprianou(2008)】E.Baurdoux和A.Kyprianou(2008)。谱负过程驱动的McKean随机博弈。概率电子杂志,8173-197。[伯格曼等人(1996)]Y.伯格曼、B.格兰迪、Z.维纳(1996)。期权价格的一般性质。J、 《金融》,511573-1610。【Boyarchenko和Levendorskii(2002)】S.I.Boyarchenko和S.Z.Levendorskii(2002)。列维过程下的永久美式期权。暹罗控制与优化杂志,401663-1696。【Broadie和Detemple(1995)】M.Broadie和J.Detemple(1995)。美国股息支付资产上限看涨期权《金融研究回顾》,8(1),161–191。【Carmona和Touzi(2008)】R.Carmona和N.Touzi(2008)。摆动期权的最优多重停止和估值。MathematicalFinance,18(2),446–460。[Carr等人(2002)]P.Carr、D.Madan、H.Geman和M.Yor(2002)。资产回报的详细结构,一项实证调查。J

42
何人来此 在职认证  发表于 2022-6-2 20:20:01
商业,75(2),305–332。[卡尔和切斯尼(1996)]P.卡尔和M.切斯尼(1996)。美式put称之为对称。预印本。【Chan(2005)】T.Chan(2005)。由光谱单边L'evy过程驱动的永久美式期权定价。在Wilmott Kyprianou,Schoutens,编辑,奇异期权定价和高级Levy模型。威利金融。【Chesney和Jeanblanc(2004)】M.Chesney和M.Jeanblanc(2004)。指数L'evymodel中的美元期权定价。《应用数学金融》,11207-225。【Churiwal和Shreni(2012)】A.Churiwal和A.Shreni(2012)。调查印度黄金贷款市场。认知20-20个见解。【Cont和Tankov(2003)】R.Cont和P.Tankov(2003)。具有跳跃过程的金融建模。查普曼和霍尔,CRC出版社。【Cui和Hoyle(2011)】C.Cui和R.Hoyle(2011)。J、 摩根大通将接受黄金作为抵押品。《华尔街日报》,商品,8。[Detemple(2001)]J.Detemple(2001)。美式选项:对称特性。在Musiela Jouini,Cvitani\'c,期权定价、利率和风险管理编辑,67–104。剑桥大学出版社。【Detemple(2014)】J.Detemple(2014)。衍生证券的最佳行使。《金融经济学年鉴》,6459–487。【Detemple和Kitapbayev(2018)】J.Detemple和Y.Kitapbayev(2018)不连续两级上限的美式期权。《暹罗金融数学杂志》,9(1),219–250。【Dixit等人(1993年)】A.K.Dixit和R.S.Pindyck(1993年)。不确定性投资。普林斯顿大学出版社。【Eberlein和Keller(1995)】E.Eberlein和U.Keller(1995)。金融中的双曲线分布。伯努利,1281–299。[Eberlein和Papantaleon(2005)]E.Eberlein和A.Papantaleon(2005)。Levy模型中奇异期权的对称性与定价。在Wilmott Kyprianou,Schoutens,编辑,奇异期权定价和高级Levy模型。威利金融。24 M.De Donno–Z。

43
nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-2 20:20:05
Palmowski-J.Tumilewicz【Eisenbaum(2006)】N.Eisenbaum(2006)。L'evy过程的局部时空随机演算。随机过程及其应用,116757–778。[艾森鲍姆和基普里亚努(2008)]N.艾森鲍姆和A.E.基普里亚努(2008)。关于一般一维all'evy过程的抛物发生器。概率中的电子通信,13198–208。[Ekstr–om(2004)]E.Ekstr–om(2004)。美式期权价格的性质。随机过程及其应用,114265–278。[Fajardo和Mordecki(2006)]J.Fajardo和E.Mordecki(2006)。列维市场的对称性和对偶性。量化金融,6210–227。【Gerber and Shiu(1998)】H.Gerber and E.Shiu(1998)。跳跃过程的永久期权定价。《北美精算杂志》,2101-112。[郭和泽沃斯(2010)]X.郭和M.泽沃斯(2010)。π选项。随机过程及其应用,1201033–1059。【赫尔(2011)】J.C.赫尔(2011)。期权、期货和其他衍生品。普伦蒂斯大厅。【Ivanovs和Palmowski(2012)】J.Ivanovs和Z.Palmowski(2012)。马尔可夫加和过程出口问题求解中的职业密度及其反映。随机过程及其应用,122(9),3342–3360。【Klimsiak和Rozkosz(2018)】T.Klimsiak和A.Rozkosz(2018)。多维指数模型中美式期权的估值。金融数学,http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111.[Koponen(1995)]I.Koponen(1995)。截断L′evy函数收敛于高斯随机过程问题的解析方法。物理。修订版。E、 ,521197–1199。【Kyprianou和Surya(2007)】A.E.Kyprianou和B.A.Surya(2007)。确定内生破产水平的平稳和连续性原则。《金融与随机》,11(1),131–152。【基普里亚努(2006)】A.E.基普里亚努(2006)。

44
kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-2 20:20:08
关于L'evy过程波动及其应用的入门讲座。斯普林格。【Kyprianou等人(2013)】A.E.Kyprianou、A.Kuznetsov和V.Rivero(2013)。谱负过程的尺度函数理论。Levy Matters II,斯普林格数学课堂讲稿。【Lamberton和Mikou(2012)】D.Lamberton和M.Mikou(2012)。指数L'evy模型中的平滑特性。应用概率日志,49(1),137–149。[Leung等人(2015)]T.Leung、K.Yamazaki和H.Zhang(2015)。L'evy模型下具有负贴现率和随机折射时间的最优多次停止。《暹罗控制与优化杂志》,53(4),2373–2405。【Madan和Seneta(1990)】D.B.Madan和E.Seneta(1990)。股票市场收益的方差伽马模型。J、 商业,63511–524。[默顿(1976)]R.默顿(1976)。当标的股票收益不连续时的期权定价。《金融经济学杂志》,3125-144。【Mordecki(2002)】E.Mordecki(2002)。L'evy过程的最优停止和永久选项。《金融与随机》,6(4),473-493。[佩斯基尔(2005)]G.佩斯基尔(2005)。在曲线上随当地时间变化的变量公式。《理论概率杂志》,18(3),499–535。[Peskir和Shiryaev(2006)]G.Peskir和A.Shiryaev(2006)。最优停止和自由边界问题。伯豪斯。【Pham(1997)】H.Pham(1997)。跳跃扩散模型中的最优停车、自由边界和美式期权。《应用数学与优化》,35(2),145–164。【Pham(1998)】H.Pham(1998)。受控跳跃扩散过程的最优停止:粘度解方法。《数学系统,估计和控制杂志》,8,1-27。【Schoutens(2003)】W.Schoutens(2003)。金融学中的列维过程:金融衍生品定价。威利。[施罗德(1999)]M.施罗德(1999)。

45
mingdashike22 在职认证  发表于 2022-6-2 20:20:11
期货、远期和期权定价基准的变化。《金融研究回顾》,12(5),1143–1163。【Surya(2007)】B.Surya(2007)。由L'evy过程和粘贴原理驱动的最优停止问题。乌得勒支大学博士论文。[夏和周(2007)]夏J和周X(2007)。股票贷款。数学金融,17(2),307–317。【Zeghal和Mnif(2006)】A.B.Zeghal和M.Mnif(2006)。L'evy模型中摆动期权的最优多重停止和估值。《国际理论与应用金融杂志》,9(8),1267-1297。帕尔马大学经济与管理系,via Kennedy 6,43125 Parma,Italy电子邮件地址:marzia。dedonno@unipr.itFaculty美国联邦理工大学法学院纯数学与应用数学专业。Wyb。Wyspia\'nskiego27,50-370 Wroc law,PolandE邮箱:zbigniew。palmowski@gmail.comMathematical波兰波兰德Wroc法律大学研究所Grunwaldzki 2/4,50-384邮编:joanna。tumilewicz@gmail.com

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-2-1 11:38