|
Wang,P.Li,L.Liu,Q.Gong,Y.Chen,《新闻和公众情绪对股票走势的影响》,Inform。Sci。278 (2014) 826–840.【34】E.J.Ruiz,V.Hristidis,C.Castillo,A.Gionis,A.Jaimes,《将金融时间序列与微博活动联系起来》,摘自:《金融危机管理国际网络搜索和数据挖掘会议录》,ACM,2012年,第513-522页。[35]段建军,刘浩,曾建军,基于分析师的股票收益预测后验概率模型?s推荐行为,知识系统50(2013)151–158。[36]L.Ackert,R.Deaves,《行为金融学:心理学、决策与市场》,西南:Cengage Learning,2010年。【37】M.A.Bertella、F.R.Pires、L.Feng、H.E.Stanley,《信心与股票市场:基于代理的方法》,PLOS ONE 9(1)(2014)1-9。[38]W.I.Chuang,B.S.Lee,《过度集中假说的实证评估》,银行与金融杂志30(9)(2006)2489–2515。【39】马文杰,胡春光,R.E.阿姆利卡,股票相关性的随机动力学模型,物理学。修订版。E 70(2004)026101。[40]P.Chen,随机相关建模,硕士论文,KTH,数理统计(2016)。【41】S.Sepp,《股票收益率相关性建模》,博士论文,硕士论文,阿姆斯特丹大学(2011)。【42】T.Preis,D.Y.Kenett,H.E.Stanley,D.Helbing,E.Ben Jacob,《量化市场压力下的股票相关性行为》,科学报告2(2012)752。[43]C.Wang,L.Cao,M.Wang,J.Li,W.Wei,Y.Ou,《无监督学习中的耦合名词相似性》,载于:第20届ACM信息与知识管理国际会议记录(CIKM-11),ACM,2011年,第973-978页。【44】F.Li,G.Xu,L.Cao,《非iid背景下的耦合矩阵分解》,摘自:亚太知识发现和数据挖掘会议,斯普林格,2015年,第707-719页。[45]E.F.Fama,K.R。
|