关于建立arma-garch模型….

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我根据上证指数收盘价，取了对数收益率r，通过eviews验证序列平稳，不存在自相关性，存在arch效应，以r和r（-1）建立均值方程，garch（1，1）模型，接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧…….
然后我去知网查相关论文，发现同样做股指收益率的都做的arma-garch，就是用arma拟合均值方程。但是我做的收益率序列不存在自相关性，按道理应该没办法建立arma模型吧…然后我又找了深指，反正什么300，180全都找来做了一遍，都不存在自相关性……是我哪步做错了吗还是理解有问题……

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARMA

不清楚，可能是看错了，数据处理错了，代码写错了，或者数据过多也有可能出现这种情况。另外，arch效应是对残差做，原序列不相关可能garch也没有什么意义，实在不行就换个模型吧，我做arma-garch拟合效果也很差，建议你发个代码看看