我根据上证指数收盘价,取了对数收益率r,通过eviews验证序列平稳,不存在自相关性,存在arch效应,以r和r(-1)建立均值方程,garch(1,1)模型,接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧…….
然后我去知网查相关论文,发现同样做股指收益率的都做的arma-garch,就是用arma拟合均值方程。但是我做的收益率序列不存在自相关性,按道理应该没办法建立arma模型吧…然后我又找了深指,反正什么300,180全都找来做了一遍,都不存在自相关性……是我哪步做错了吗还是理解有问题……