想问下arma-garch模型有什么适用条件么

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比如正态性，平稳性，自相关和异方差检验分别满足什么条件才能用arma-garch啊

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARMA 模型

垂梦は雪碎 发表于 2015-4-26 13:04
比如正态性，平稳性，自相关和异方差检验分别满足什么条件才能用arma-garch啊

支持一下。。。

arma模型需要平稳，自相关性需要检验acf和pacf，建立完arma模型，看残差的正态性，还有残差平方的自相关性，如果符合就简历GARCH模型。

Chemist_MZ 发表于 2015-4-26 23:19
arma模型需要平稳，自相关性需要检验acf和pacf，建立完arma模型，看残差的正态性，还有残差平方的自相关性， ...

条件异方差情况下，arma模型成立吗？

dfcs008 发表于 2017-1-15 10:29
条件异方差情况下，arma模型成立吗？

如果你建立了某个arma模型之后发现残差存在条件异方差，那就证明这个arma模型不好，需要另选其他模型。