代理经济学：基于代理的竞争不可避免的腐败

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英文标题：
《Proxyeconomics, the inevitable corruption of proxy-based competition》
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作者：
Oliver Braganza
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最新提交年份：
2019
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英文摘要：
  When society maintains a competitive system to promote an abstract goal, competition by necessity relies on imperfect proxy measures. For instance profit is used to measure value to consumers, patient volumes to measure hospital performance, or the Journal Impact Factor to measure scientific value. Here we note that \\textit{any proxy measure in a competitive societal system becomes a target for the competitors, promoting corruption of the measure}, suggesting a general applicability of what is best known as Campbell\'s or Goodhart\'s Law. Indeed, prominent voices have argued that the scientific reproducibility crisis or inaction to the threat of global warming represent instances of such competition induced corruption. Moreover, competing individuals often report that competitive pressures limit their ability to act according to the societal goal, suggesting lock-in. However, despite the profound implications, we lack a coherent theory of such a process. Here we propose such a theory, formalized as an agent based model, integrating insights from complex systems theory, contest theory, behavioral economics and cultural evolution theory. The model reproduces empirically observed patterns at multiple levels. It further suggests that any system is likely to converge towards an equilibrium level of corruption determined by i) the information captured in the proxy and ii) the strength of an intrinsic incentive towards the societal goal. Overall, the theory offers mechanistic insight to subjects as diverse as the scientific reproducibility crisis and the threat of global warming.
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中文摘要：
当社会维持一个促进抽象目标的竞争体系时，必然的竞争依赖于不完善的代理措施。例如，利润用于衡量对消费者的价值，患者数量用于衡量医院绩效，或期刊影响因子用于衡量科学价值。在此，我们注意到{竞争性社会体系中的任何代理措施都会成为竞争对手的目标，促进措施的腐败}，这表明坎贝尔定律或古德哈特定律的普遍适用性。事实上，一些知名人士认为，科学再现性危机或对全球变暖威胁的不作为，就是这种竞争导致的腐败的例子。此外，相互竞争的个体经常报告说，竞争压力限制了他们根据社会目标采取行动的能力，这意味着锁定。然而，尽管有着深远的影响，我们对这一进程缺乏连贯的理论。在这里，我们提出了这样一个理论，形式化为基于agent的模型，融合了复杂系统理论、竞争理论、行为经济学和文化进化理论的观点。该模型在多个层面上再现了经验观察到的模式。这进一步表明，任何制度都有可能收敛到一个均衡的腐败水平，这一水平由i）代理中获取的信息和ii）对社会目标的内在激励的强度决定。总的来说，该理论为科学再现性危机和全球变暖威胁等各种各样的主题提供了机械的见解。
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分类信息：

一级分类：Physics        物理学
二级分类：Physics and Society        物理学与社会
分类描述：Structure, dynamics and collective behavior of societies and groups (human or otherwise). Quantitative analysis of social networks and other complex networks. Physics and engineering of infrastructure and systems of broad societal impact (e.g., energy grids, transportation networks).
社会和团体（人类或其他）的结构、动态和集体行为。社会网络和其他复杂网络的定量分析。具有广泛社会影响的基础设施和系统（如能源网、运输网络）的物理和工程。
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一级分类：Computer Science        计算机科学
二级分类：Computer Science and Game Theory        计算机科学与博弈论
分类描述：Covers all theoretical and applied aspects at the intersection of computer science and game theory, including work in mechanism design, learning in games (which may overlap with Learning), foundations of agent modeling in games (which may overlap with Multiagent systems), coordination, specification and formal methods for non-cooperative computational environments. The area also deals with applications of game theory to areas such as electronic commerce.
涵盖计算机科学和博弈论交叉的所有理论和应用方面，包括机制设计的工作，游戏中的学习（可能与学习重叠），游戏中的agent建模的基础（可能与多agent系统重叠），非合作计算环境的协调、规范和形式化方法。该领域还涉及博弈论在电子商务等领域的应用。
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：General Finance        一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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关键词：不可避免 经济学 Quantitative Applications Environments

Proxyeconomics，《基于代理的竞争不可避免的腐败》——布拉甘扎，德国，奥利弗。braganza@ukbonn.deAbstractWhen社会维持着一个竞争体系，以促进一个抽象的目标、对消费者的竞争价值、衡量医院绩效的患者数量，或衡量科学价值的期刊影响力因素。在这里，我们注意到，竞争性社会体系中的任何代理措施都会成为竞争对手的目标，促进措施的腐败。这表明了最著名的坎贝尔定律或古德哈特定律的普遍适用性。事实上，一些知名人士认为，科学再现性危机、2008年的金融危机以及对全球变暖威胁的无所作为都是这种竞争引发的腐败的例子。此外，竞争对手经常报告说，竞争压力限制了他们根据社会目标采取行动的能力。这意味着某种锁定，即一种强大的机制，将系统锁定在可能结果的特定子集中。然而，尽管有着深远的影响，但我们对这一过程缺乏连贯的理论，这可能是由于传统学科界限带来的问题。在这里，我们提出了这样一个理论，形式化为基于agent的模型，融合了复杂系统理论、竞争理论、行为经济学和文化进化理论的观点。该模型再现了经验观察到的模式，并在多个层面上进行预测。它进一步表明，任何系统都有可能在2019年10月3日1/51arXiv:1803.00345v4[物理学.soc ph]2 2019年10月2日收敛到腐败的均衡水平，这取决于i）代理中捕获的信息和ii）实现社会目标的内在激励的强度。

总的来说，该理论为科学再现性危机和缺乏对全球变暖的适当反应等各种各样的主题提供了机制上的见解。1竞争性社会系统在复杂的社会系统中，任何促进抽象目标的竞争都必须依赖代理衡量指标来对代理人的绩效进行排名。这表明坎贝尔或古德哈特定律适用于任何基于代理的竞争[1-3]：竞争性社会体系中的任何代理措施都会成为竞争性个人（或团体）的目标，助长措施的腐败。换言之，社会竞争通常应该在代理措施和它们旨在促进的社会目标之间产生信息差异。重要的是，这应该通过主动行为（游戏）和一系列纯粹的统计机制来实现【4，5】。社会系统承担着收集信息以创建现代社会的双重任务，现代社会越来越依赖于竞争系统及其所需的代理措施，有突出的论点和令人信服的证据表明这些措施存在腐败现象（表1【5-16】）。事实上，可以想象，一个高度代理导向的系统会导致大量的努力和资源分配不当，对实际的社会目标产生不利影响。重要的是，只要代理作为系统性能的核心评估工具持续存在，这一点就会保持隐藏状态。我们建议将“代理经济”一词用于高度代理导向的系统，或者用坎贝尔的话说是“腐败的”系统。在这样一个系统中，很大一部分活动和资源将用于Proxy措施，而不会促进实际的社会目标。

例如，在学术界，跨科学学科的非重复性研究的实质部分，以及富裕经济体作为一个整体已成为最具Proxy导向的有力案例[13、14、17-19]。例如，考虑主观和客观的幸福衡量标准与收入（GDP）呈对数关系【20，21】。在另一个2019年10月3日，经济增长（代理）的相关回报（社会目标）呈指数级下降。事实上，在富裕国家中，经济增长的有利影响受到其他可变性来源的影响，甚至很难从统计上进行检测[18，20]。与此同时，经济增长的物质足迹，包括共同排放等环境外部性，与收入（GDP）呈线性相关，这意味着我们可能大大低估了经济增长的消极后果。除了这些宏观层面的论据外，另一个丰富的证据来源是，根据相互竞争的预期或目标导向账户，对个人实践进行批判性审查的结果，提供了[5、10、22、23]。例如，最近有人认为，科学样本量的选择可以很容易地用竞争性经济（代理驱动）账户来解释，但很难与科学审议（目标驱动）相协调【23】。最后，重要的是要指出，上述例子似乎显示了所谓的锁定效应，即尽管人们普遍承认出现的问题，但腐败依然存在，再加上有限代理的账户。理解这种锁定的性质和机制对于解决从科学再现性危机到应对人为气候变化等现象至关重要。表1：。

基于代理的竞争系统中目标、代理和腐败声明的示例。科学、医学、教育、政治、市场协会（CIETALGOALTRUE）及相关研究患者的健康知识、技能以及主客观代表性良好的ProxyMeasurePublicationCount、影响因素患者数量、利润标准化测试分数、votesincome、profit、GDPC腐蚀性索赔再现性风险【5、8、9、12、16】不良患者护理，过度对待【15，24】以毒攻毒【6，7】民粹主义、说客统治【25，26】金融危机、全球变暖【10，13，14】任何竞争性社会体系要实现的抽象目标都必须依赖代理措施。然而，代理测量是竞争个体（或群体）的目标。坎贝尔和古德哈特的法律规定，这将助长措施的腐败。[1-3]尽管这些不同的竞争体系中的论点相似，证据广泛，对社会福利有着深远的影响，但我们缺乏一个连贯的基本过程理论。我们认为这有两个主要原因，一个是2019年10月3日3/51实证，一个是理论。一个普遍的经验问题是由一个最容易量化的内在社会目标构成的，而这些目标最有可能在Proxy中被捕获，从而使腐败倾向于任何难以量化的东西。因此，许多表明腐败行为的证据往往是定性的，在访谈、社论和调查中表达出来[8、11、12、27]。其他目标方面的评估可能代价高昂，或者只在长期内变得明显。这些方面可以量化为替代代理，只要它们在竞争中扮演次要角色，就不会受到腐败压力的影响。

例如，科学再现性、过度金融风险的长期成本和环境退化在不竞争中起着次要作用，因此提供了腐败的量化衡量标准【10，28】。其他潜在的量化指标是腐败的具体读数，如retractioncounts[29]或小样本量[5]。当前的数据科学革命有望为当前的理论提供充足的试验场。然而，由于社会系统的复杂性，任何在这些领域提供证据的个人研究都难以单独解释。第二，对基于代理的竞争的内聚理论的理论挑战，必然是跨学科性质的。我们确定了这一理论必须解决的三个基本问题。这些传统上是在不同的学科中处理的。重要的是，所有这三个问题都直接源于社会系统中基于代理的竞争的核心问题（表1）：1。在所有可能的实践/行动空间中，代理措施和社会目标之间的信息关系是什么？（复杂系统与控制理论；信息经济学）2。考虑到潜在的冲突信息和价值维度，个体代理如何做出决策？（多任务理论；竞争理论；行为/神经经济学；行为伦理学）3。个体间机制（如选择/文化进化）如何影响系统？（社会学；文化进化理论）我们将这些问题分开是为了叙述的方便和概念的清晰，尽管它们是复杂相关的。第一个和第三个问题主要涉及2019年10月3日4/51系统层面，第二个问题涉及心理决策机制。

在下文中，我们描述了一个简单的基于代理的计算模型，该模型的构建旨在整合和形式化这些学科之间的融合见解以及各个层次之间的反馈循环。总体目标是确定过程所需的主要组成部分，我们概述了统一理论的原则，我们称之为代理经济学，抽象目标。简言之，我们的模型结果表明，任何此类系统都接近于相对稳定的腐败均衡水平，这是由代理中捕获的信息和假定的内在激励“做好工作”的强度决定的。此外，腐败的动态，或腐败压力，取决于竞争的强度和潜在的行为复杂性。此外，在主题量表上，我们发现了一系列不完全理解但一致观察到的努力选择模式，如实验竞赛文献[30]所述。例如，就竞争而言，努力激励似乎是山形的，即努力最适合中级竞争，而不是非常温和或非常激烈的竞争。在下面，我们将首先依次介绍和激励模型组件。然后，我们将给出关于模型行为和稳健性的详细结果。接下来，我们将讨论这些结果，包括模型的局限性、更广泛的含义和可能的范围。最后，我们将简要讨论基于代理的竞争理论的一些其他含义，包括几个心理、经济、政治和道德方面。2模型我们开发该模型是为了捕捉以下一般概念，每个概念都以最简洁但合理的方式呈现各自学科的趋同见解。1、代理可以被视为复杂自适应系统中优化问题的“目标函数”[4，31，32]。

因此，代用指标和社会目标之间总会存在一些信息差异（可能与社会系统的复杂性成比例）。2019年10月3日512年5月。个人不仅受到利己主义利益的激励，也受到内在动机的激励。[10, 33–36]. 此外，在竞争中，对（专业）生存的强烈渴望表明存在某种形式的（基于代理的）引用依赖，这种依赖很好地被S形效用函数所捕获[37-41]。3、文化/专业传播实践的多样性和通过竞争进行的选择在系统层面上引入了文化进化[5]。关于系统级的信息。个人经历的竞争关系到系统层面的竞争选择。最后，也是最重要的一点，代理绩效主要作为一种相对指标影响结果，即通过与其他代理绩效的相关性。这意味着i）心理驱动的代理绩效，ii）选择驱动的代理绩效，以及iii）两个过程之间的反馈循环。基于代理的建模方法非常适合捕捉这些概念，包括级别内和级别之间的反馈循环。该模型借鉴了信息/控制理论和经济委托代理理论，将社会系统分别视为信息处理设备或主体（见详细的模型描述和讨论[4，42]）。利用前景理论和多任务理论中的概念，建立了一种神经经济上可行的（基于效用和参考的）努力激励机制【43】的模型【10、37、38、42】。同时，坎贝尔定律描述的过程被建模为一种文化进化形式，在一个缓慢但重叠的时间尺度上[5，44]。

这些方法的结合使我们能够研究竞争的积极和消极影响之间的紧张关系。具体来说，有两个积极的影响，即努力激励和人才信号/筛选，与消极的影响相配合，即游戏激励。正如斯马尔迪诺和麦克利思最近所建议的那样，探索“内在动机”的力量，将长期的进化约束到对抗崩溃的实践中。简单地说，我们建立了一个社会系统模型，在这个系统中，效用最大化的代理根据各自的代理性能重复相互竞争。个人绩效是个人努力的结果，也是他们在2019年6月3日至1951年实践中对代理人的定位。该系统的特点如下：可破坏的代理信息量，参数化为目标角度（ga，竞争（c），参数化为失败者的分数；文化进化，通过实际突变幅度（m）和选择压力（sp）参数化。从直觉上看，ga和MR反映了社会系统的复杂性，而c和sp分别反映了心理上经历和实现的竞争强度。个体效用最大化代理人的特征是人才（t）和一个参数，该参数决定了内在道德激励相对于外在竞争激励（gs）对社会目标的相对力量。最后，个体agent的efforteθ的性质是突发性腐败，ii）系统的整体效能。在下面的三个构建过程中，我们将依次介绍我们的模型规范和参数。3详细的模型描述3.1竞争和模型时程竞争是一个中心变量，可能会影响个人决策和系统级选择。

对于给定的人群，我们将竞争简单地定义为“失去”代理的吸引∈[0,1]，即代理人在给定时间点由于代理性能不足而面临（专业）死亡的危险。职业死亡（简称死亡）是指从各自系统中永久消除。例如，在激烈的竞争（c=0.9）中，经纪人必须排在前10%的最佳表现者中才能成为“赢家”。这将影响心理决策机制和系统级选择，如下所述。该模型按时间步进行，每个时间步细分为决策阶段和演化阶段。在决策阶段，根据个体属性（θ，t.见下文）和当前观察到的竞争排名（代理绩效），随机抽取所有代理，以调整其努力，使效用最大化。在进化过程中，2019年10月3日7/51被获胜的代理执行者的后代所取代，这样，在竞争的确切时间框架内，种群的规模是相当大的，也就是说，在可能发生选择事件之前，其他代理可能仍会在多大程度上改变其代理执行情况。以连续的时间步进行的连续重复比较类似于所谓的“多场比赛锦标赛”[45]。3.2实践空间-代理的信息内容我们将代理和目标之间的信息关系概念化为一种特定的行为模式，这可能与社会目标和代理的潜在不同相对贡献有关（分别类似于科学、政治和经济领域的[5、10、26]）。在主要模式中，文化实践是在给定的文化实体（实验室、公司等）内进行学习和传播，但是，如果实践受制于个人代理，我们稍后还会探讨结果。