具有交易成本的市场中的鲁棒效用最大化

我们说Φ是f类iflim supx→∞Φ（2x）Φ（x）<∞.我们回顾了[13]中的第3.10条，这是一个紧凑的结果，将用于处理本文件中交易策略的不足。引理6.3。设Φ是类的一个年轻函数设ξn，n≥ 1为LΦ中的赋范序列*. 然后是凸权重αnj≥ 0，n≤ j≤ M（n），PM（n）j=nαnj=1，使得ξ′n：=M（n）Xj=nαnjξj几乎肯定会收敛到某个ξ∈ LΦ*作为n→ ∞, supnξ′n |在LΦ中*. 参考文献【1】Jean Pascal Ansel和C hristophe Stricker。活动持续时间和最高价格。亨利·彭加勒研究所年鉴，概率统计，30（2）：30 3–315，1994年。[2] 丹尼尔·巴特尔。模型不确定性下的指数效用最大化。预印本，arXiv:1610.009992017。[3] Daniel Bartl、Patrick Cheridito和Michael Kupper。具有中间限制的鲁棒效用最大化。发表于《数学分析与应用杂志》，arXiv:1712.076992017。[4] Sara Biagini、Bruno Bouchard、Constantinos Kardara s和Marcel Nutz。连续过程的鲁棒基本定理。数学金融，27（4）：963–9872017。[5] Sara Biagini和Marco Frittelli。效用最大化问题的统一框架：Orlicz空间方法。《应用概率年鉴》，18（3）：929–9662008。[6] Sara Biagini和Mustafa C.Pinar。模糊厌恶投资者的鲁棒默顿问题。数学与金融经济学，11（1）：1–242017。[7] Sara Biagini和AleˇsˇCern\'y.《半鞅投资组合选择中的可容许策略》。《暹罗控制与优化杂志》，49（1）：4 2–722011。[8] 罗曼·布兰查德和劳伦斯·卡拉索斯。无界效用函数在离散时间内的多先验最优投资。《应用可能性年鉴》，28（3）：1856-18921918。[9] 布鲁诺·布查德和马塞尔·努茨。

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