零售能源市场的最优价格管理：一种脉冲控制

此外，有兴趣考虑将Alvarez[3]和Alvarezand Lempa[5]中的技术扩展到双边脉冲控制问题，即连续区域为有界区间的问题。确认。作者要感谢Ren\'e Aid、Luciano Campi、GiorgiaCallegaro、Tiziano Vargiolu和匿名裁判的宝贵意见和建议。参考文献[1]R.Aid，《电力衍生品》，《定量金融中的SpringerBriefs》，2015年。[2] R.Aid、M.Basei、G.Callegaro、L.Campi、T.Vargiolu，《脉冲控制的非零和随机微分对策：一个验证定理及其应用》，将出现在数学中。操作。Res.（2019）[3]L.H.R.Alvarez，一类可解脉冲控制问题，应用。数学Optim公司。49（2004），第3号，265–295。[4] L.H.R.Alvarez，《随机林分价值和最佳木材采伐》，SIAMJ。控制Optim。42（2004），第6号，1972-1992年。[5] L.H.R.Alvarez，J.Lempa，关于线性效应的最优随机脉冲控制，SIAM J.control Optim。47（2008），第2703–732号。[6] M.Basei，H.Cao，X.Guo，具有脉冲控制的非零和随机对策，ArXiv:1901.08085。[7] P.P.Belobaba，《航空公司收益管理：座位库存控制概述》，Transp。Sci。21（1987），第2期，第63-73页。[8] A.Bensoussan，L.Moussawi Haidar，M.Cakanyildirim，《带订单时间约束的库存控制：最优性、唯一性和重要性》，Ann。操作。第181（2010）号决议，第1603–640号。[9] F.E.Benth，S.Koekebakker，《金融电力合同随机建模》，能源经济。30（2008），第3116–1157号。[10] A.Cadenilas，T.Choulli，M.Taksar，L.Zhang，《优化保险公司股息和风险政策的经典和冲动控制》，数学。《金融》16（2006），第181–202号。[11] A.Cadenilas，P.Lakner，M。

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