楼主: 可人4
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[量化金融] 非局域扩散与量子Black-Scholes方程:建模 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-10 05:08:51
使用新的量子福克-普朗克方程进行同样的分析,是考虑当前工作未来发展的另一个重要步骤。参考文献【1】Luigi Accardi,Andreas Boukas,《量子Black-Scholes方程》,全球纯数学和应用数学杂志,第2卷,第2期,第155-170页(2006年)。[2] B.E.未来利率量子场理论中息票债券期权的Baaquie价格,Phys。A 370(2006),no 1,98-103,MR2263766【3】B.E.Baaquie量子力学,路径积分和期权定价:降低金融复杂性,非线性物理:理论和实验,II(Gallipoli,2002),33-339,世界科学院。出版物。,River Edge,新泽西州,2003年。MR2028802【4】A.Boukas,《关于西格尔的量子期权定价》,《澳大利亚数学分析与应用杂志》,第4卷,第2期,第5条,第1-8页(2007年)。[5] O.A.Choustova,《股票市场的导波量子模型》,《量子理论:对基础的重新思考》,《瓦克斯乔国际会议记录》,2001年6月。Ed.A.Khrennikov。系列数学。摩登派青年inPhys。,工程、认知。Sc.,2,41-58(瓦克约大学出版社:Vxj)。[6] Bruno Dupire,《微笑定价》,风险杂志,1994年1月[7]至D.Frank非线性福克-普朗克方程基本原理和应用,Springer 2005年[8]Julien Guyon和Pierre Henry Labord\'ere非线性期权定价Chapman和Hall/CRC金融数学系列[9]E.Haven a Black Schrodinger期权价格:bi vs qubit,PhysicaA 324,(1-2),201-206(2003)[10]E.Haven,关于在量子物理环境中嵌入Black-Scholes选项PricingModel的讨论,Physica A 304(3-4),507-524(2002)[11]Steven L。

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能者818 在职认证  发表于 2022-6-10 05:08:54
Heston,《随机波动期权及其在债券和货币期权中的应用》,《1993年金融研究评论》,第6卷,第2期,第327-343页[12],例如,伊达尔戈,量子经济物理学,arXiv:物理学/0609245,v1,9月28日[13]R.L Hudson,K.R Parthasarathy,量子伊藤公式和随机演化公共数学。物理。93,301-323(1984)[14]Jerzy Luczka,Peter H¨anggi,Adam Gadomski,《二次噪声驱动的非马尔可夫过程:Kramers-Moyal展开和Fokker-Planckmodeling》,《物理评论E》,第51卷,第4期,1995年4月[15]V.P.Maslov,量子经济学,俄罗斯。J、 数学。Phys 12(2005),第2219-231号。MR2199003【16】H.P.McKean,一类与非线性抛物方程相关的马尔可夫过程,Proc。纳特尔。Acad。Sci。U、 S.A.,56(6):1907-19111966年。[17] 保罗·麦克劳德(PaulMcCloud)在搜索施罗德(Schr¨odinger)的帽子,可访问https://papers。ssrn。com/sol3/papers。cfm?abstractid=2341301【18】Paul McCloud,《期权价格的量子界限》,网址:https://arxiv。org/abs/1712.01385[19]P.W.Piotrowski,M.Schroeder,A.Zambrzycka,《基于Ornstein-Uhlenbeck过程的欧洲期权定价的量子扩展》,arXiv:quant ph/0510121,v1,2005年10月16日。[20] P.W.Piotrowski,J.Sladkowski,《量子市场游戏》,物理。A 312(2002),编号1-2,208-216。MR1926828【21】William Segal,即Segal,《量子环境下的Black-Scholes定价公式》,Proc。纳特尔。Acad。Sci。《美国》第95卷,第4072-4075页,3月[22日]A.S Sznitman,《混沌传播的主题》,1989年巴黎圣面粉学院,第1464卷。数学笔记。SpringErblag,1991年。

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