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使用新的量子福克-普朗克方程进行同样的分析,是考虑当前工作未来发展的另一个重要步骤。参考文献【1】Luigi Accardi,Andreas Boukas,《量子Black-Scholes方程》,全球纯数学和应用数学杂志,第2卷,第2期,第155-170页(2006年)。[2] B.E.未来利率量子场理论中息票债券期权的Baaquie价格,Phys。A 370(2006),no 1,98-103,MR2263766【3】B.E.Baaquie量子力学,路径积分和期权定价:降低金融复杂性,非线性物理:理论和实验,II(Gallipoli,2002),33-339,世界科学院。出版物。,River Edge,新泽西州,2003年。MR2028802【4】A.Boukas,《关于西格尔的量子期权定价》,《澳大利亚数学分析与应用杂志》,第4卷,第2期,第5条,第1-8页(2007年)。[5] O.A.Choustova,《股票市场的导波量子模型》,《量子理论:对基础的重新思考》,《瓦克斯乔国际会议记录》,2001年6月。Ed.A.Khrennikov。系列数学。摩登派青年inPhys。,工程、认知。Sc.,2,41-58(瓦克约大学出版社:Vxj)。[6] Bruno Dupire,《微笑定价》,风险杂志,1994年1月[7]至D.Frank非线性福克-普朗克方程基本原理和应用,Springer 2005年[8]Julien Guyon和Pierre Henry Labord\'ere非线性期权定价Chapman和Hall/CRC金融数学系列[9]E.Haven a Black Schrodinger期权价格:bi vs qubit,PhysicaA 324,(1-2),201-206(2003)[10]E.Haven,关于在量子物理环境中嵌入Black-Scholes选项PricingModel的讨论,Physica A 304(3-4),507-524(2002)[11]Steven L。
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