楼主: 可人4
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[量化金融] 基于随机矩阵理论的复杂市场动力学 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-10 18:47:25
Pharasi,H.K.、Sharma,K.、Chatterjee,R.、Chakraborti,A.、Leyvraz,F.、Seligman,T.H.:利用相关模式识别金融市场崩溃的长期前兆。ArXive印刷品:1809.00885(2018)25。Plerou,V.、Gopikrishnan,P.、Rosenow,B.、Amaral,L.A.N.、Guhr,T.、Stanley,H.E.:财务数据交叉相关性的随机矩阵方法。《物理评论》E 65(6),066126(2002)26。Plerou,V.、Gopikrishnan,P.、Rosenow,B.、Amaral,L.A.N.、Stanley,H.E.:金融时间序列中互相关的普遍性和非普遍性。物理审查函83(7),1471(1999)27。Sch¨afer,R.、Nilsson,N.F.、Guhr,T.:用于改进投资组合优化的动态调整功率映射。量化金融10(1),107–119(2010)28。Sharma,K.、Shah,S.、Chakrabarti,A.S.、Chakraborti,A.:《印度股票市场的部门联动:介观网络分析》,第211–238页(2017)29。Shuryak,E.V.,Verbaarschot,J.:qcd中diracoperator的随机矩阵理论和谱和规则。核物理A 560(1),306–320(1993)30。Sinha,S.、Chatterjee,A.、Chakraborti,A.、Chakrabarti,B.K.:经济物理学:导论。John Wiley&Sons(2010)31。Utsugi,A.、Ino,K.、Oshikawa,M.:金融市场交叉相关性的随机矩阵理论分析。《物理评论》E 70(2),026110(2004)22 Hirdesh K.Pharasi,Kiran Sharma,Anirban Chakraborti和Thomas H.Seligman32。Vemuri,V.:复杂系统建模:简介。学术出版社,纽约(1978)33。Vinayak,Prosen,T.,Buca,B.,Seligman,T.H.:平衡相变附近有限时间相关矩阵的光谱分析。《欧洲物理学快报》108(2),20006(2014)34。Vinayak,Sch¨afer,R.,Seligman,T.H.:小功率图变形下奇异相关矩阵的新兴谱。物理审查E 88(3),032115(2013)35。

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能者818 在职认证  发表于 2022-6-10 18:47:28
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