楼主: mingdashike22
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[量化金融] 几何局部方差Gamma模型 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-10 19:11:35
局部波动的合理形状。风险,82–87。Derman,E.,Kan i,i.,1994年。保持微笑。风险,32–39。杜皮尔,B.,1994年。带着微笑进行公关。风险7、18–20。Ekstr–om,E.,Tysk,J.,2012年。杜皮尔方程式f或bubles。《国际理论与应用金融杂志》15,1250041–1250053。Gathereal,J.,2006年。波动性表面。威利·菲南斯。Gerhold,S.,Friz,P.,2015年。杜皮尔局部波动率的外推分析,《金融学中的大偏差和渐近方法》。斯普林格。《斯普林格数学与统计学报》第110卷,第273-286页。赫尔,J.,怀特,A.,2015年。一种建立短期利率的广义方法及其在确定市场隐含波动率函数中的应用。定量金融15,443–454。赫尔,J.C.,1997年。期权、期货和其他衍生证券。第三版。,Prentice Hall,Inc.,新泽西州上鞍河。Itkin,A.,2015年。对波动率微笑进行基于sigmoid的函数描述。《北美经济与金融杂志》31264–291。Itkin,A.,Lipton,A.,2018年。平滑填充间隙。计算科学杂志24195–208。Kienitz,J.,Caspers,P.,2017年。利率衍生品解释:期限结构和波动性建模。金融工程第二卷解释。第1版,英国帕尔格雷夫·麦克米伦出版社。Kienitz,J.,Wetterau,D.,2012年。金融建模:理论、实现和Matlab软件实践。威利金融系列,威利。Lee,R.,2004年。极端冲击下隐含波动率的矩公式。数学金融。14, 469–480.利普顿,A.,2001年。外汇的数学方法:金融工程师的方法。《世界科学》Lipton,A.,Sepp,A.,2011年。扩展结构违约模型中的信用价值调整,见:牛津Handbo ok信用衍生品。牛津大学,pp。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-10 19:11:39
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