利用信号进行最优交易

总之，我们有，QQ“V pN'n，Qnq”0，离散动态编程原理给出：V pN，Qq“suppPr0,1sgpq'pV pN'1，Q'1q'p1'pqV pN'1，Qq。（B.16）如果我们假设gppq“Gpp'pq”，我们得到p“max^0，min^1，V pN'1，Q'1q'V pN'1，qqqg'1'V pN'。\'1，Qq | G，那么我们有方程V pN，Qq“V pn'1，Qq'？G'V pn'1，Q'1q'V pn'1，Qq'G'V pn'，¨qV pn，QQ“V pn'，QQ”0。类似的V pn'，QQ“V pn'，QQ”0，和V pn'，QQ“sup gppq”G，带pn'2pQ Q'Q。最后，Qpn'，QG Q“V pn'，QQ”G，pn'3pQ1q”和pn'3pQ2q“最后，我们明确了V命题B.1验证的对称关系。我们假设对于所有P r，s，我们有GP'pq”gppq，然后对于alln，Q，我们有V pn，Qq“V'n，Q'''''''''n'n'pq'Qq''和PNPQQ'pn''Q''''''''''''''n'pq''Qq'''''''''''''''''''B.1命题可以（1）：183–2182016年。[2] R.F.Almgren和N.Chris。投资组合交易的最佳执行。《风险杂志》，3（2）：5–392000年。[3] 马可·阿维拉内达和萨沙·斯托伊科夫。限额指令簿中的高频交易。《定量金融》，8（3）：217–2242008年3月。[4] Emmanuel Bacry、Adrian Iuga、Matthieu Lasnier和Charles Albert Lehalle。市场影响和投资者订单的生命周期。市场微观结构和流动性，1（2），2015年12月。[5] 埃尔汉·贝拉克塔尔和迈克尔·卢德科夫斯基。具有可控强度的限额订单账簿中的清算。数学金融，2012年6月。[6] Albert Benveniste、Michel Métivier和Pierre Priouret。自适应算法和随机逼近，第22卷。Springer Science&Business Media，2012年。[7] Dimitris Bertsimas和Andrew W.Lo。执行成本的最优控制。《金融市场杂志》，1（1）：1-501998年。[8] 阿尔瓦罗·卡塔和塞巴斯蒂安·贾蒙加尔。

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