楼主: 何人来此
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[量化金融] CVA的神经网络:学习未来值 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-11 04:27:02
《深度卷积神经网络的Imagenet分类》,神经信息处理系统进展25(2012),1097–1105。[7] Yann LeCun、Yoshua Bengio和Geo Offrey Hinton。《深度学习》,自然521(2015),436–444。[8] 乔治·西本科。《S形函数叠加近似》,《控制数学,信号与系统2》,第4期(1989):303-314。[9] Kurt Hornik、Maxwell Stinchcombe和Halbert White。使用多层前馈网络的未知映射及其导数的通用近似,神经网络3,第5期(1990):551-560。[10] David E.Rumelhart、Geo Offrey E.Hinton和Ronald J.Williams。通过反向传播错误学习表示法,《自然》(1986),323533-536。[11] 皮埃尔·亨利·拉博德。BSDEs的深度原始-对偶算法:机器学习在CVA和IM中的应用(2017年11月15日)。SSRN提供:https://ssrn.com/abstract=3071506 orhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3071506[12] 王浩杰、陈汉、阿古斯·苏吉安托、理查德·刘和齐申。基于深度学习的伦敦银行同业拆借利率市场模型BSDE解算器,应用于贝尔穆丹掉期期权定价和对冲,arXiv:1807.06622。[13] Maziar Raissi。前向-后向随机神经网络:高维偏微分方程的深度学习,arXiv:1804.07010。[14] 达米亚诺·布里戈(Damiano Brigo)、马西莫·莫里尼(Massimo Morini)和安德烈亚·帕拉维奇尼(Andrea Pallavicini)交易对手信贷风险、抵押品和融资:所有资产类别的定价案例,约翰·威利父子公司,2013年3月5日。[15] 乔恩·格雷戈里。《xVA挑战:交易对手信用风险、融资、抵押品和资本》,John Wiley&Sons,2015年10月26日。[16] N.El Karoui、S.G.Peng和M.C.Quenez。《金融学中的倒向随机微分方程》,数学金融,第7卷,第1期(1997年1月),1-71。[17] E.Pardoux和S.G.Peng。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-11 04:27:05
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