楼主: 可人4
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[量化金融] 使用列生成解决Markowitz模型的扩展 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-11 05:33:43
投资组合选择。《金融杂志》,7(1),77–91。MOSEK ApS公司。(2017). MATLAB MOSEK优化工具箱手册。版本8.1。[计算机软件手册]。恢复fromhttp://docs.mosek.com/8.1/toolbox/index.htmlRoll,R.(1992年)。跟踪误差的均值/方差分析。《港口管理杂志》,18(4),13–22。Rudolf,M.,Wolter,H.-J.,&Zimmermann,H.(1999)。跟踪误差最小化的线性模型。《银行与金融杂志》,23(1),85–103。Sharpe,W.F.(1994年)。夏普比率。《投资组合管理杂志》,21(1),49–58。Streichert,F.、Ulmer,H.、Zell,A.(2004)。进化算法与基数约束投资组合优化问题。2003年运筹学研究论文集(第253-260页)。斯普林格。Wright,S.J.(1997)。原始-对偶内点法(第54卷)。暹罗。

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