用于股票短期波动预测的多模态深度学习

我们的模型在三个评估指标上都具有优异的性能，并考虑到最先进的波动率代理，即Garman Klass（[σP K）和Parkinson（[σP K）。ModelVolRMSE MaestimatistConsumer StaplesGARCH（1,1）dσGK0.173 2.01E-05 2.63E-03dσP K0.155 2.08E-05 2.70E-03我们的模型：Price（单峰）dσGK0.194 1.93E-05 2.67E-03dσP K0.176 2.04E-05 2.82E-03我们的模型：Price+NewsdσGK0.224 1.80E-05 2.48E-03dσP K0.201 1.90E-05 2.61E-03健康保险公司（1,1）dσGK0.150 2.20E-05 3.05E-03dσP K0.138 2.33E-05 3.09E-03我们的模型：价格（单峰）dσGK0.186 2.01E-05 3.01E-03dσP K0.164 2.24E-05 3.21E-03我们的模型：价格+新dσGK0.258 1.76E-05 2.74E-03dσP K0.225 1.96E-05 2.90E-03FinancialGarch（1,1）dσGK0.274 2.02E-05 3.14E-03dσP K0.250 2.17E-05 3.18E-03我们的型号：价格（单峰）dσGK0.326 1.77E-05 3.10E-03dσP K0.290 2.03E-05 3.32E-03我们的型号：价格+NewsdσGK0.373 1.65E-05 2.84E-03dσP K0.332 1.86E-05 3.00E-03EnergyGARCH（1,1）dσGK0.443 4.38E-05 4.24E-03dσP K0.412 4.52E-05 4.27E-03我们的模型：价格（单峰）dσGK0.440 3.60E-05 4.13E-03dσP K0.406 3.98E-05 4.34E-03我们的模型：价格+NewsdσGK0.538 3.04E-05 3.72E-03dσP K0.495 3.38E-05 3.88E-03效用GARCH（1,1）dσGK0.167 1.71E-05 2.75E-03dσP K0.154 1.75E-05 2.77E-03我们的型号：价格（单峰）dσGK0.145 1.40E-05 2.56E-03dσP K0.128 1.51E-05 2.75E-03我们的模型：价格+新dσGK0.225 1.24E-05 2.34E-03dσP K0.193 1.34E-05 2.51E-03表8：部门级绩效比较。