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[量化金融] 连续时间模糊条件下的有效套期保值 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-11 08:21:28
Jouini、W.Schachermayer和N.Touzi。法律不变风险测度具有fatou性质。《数学经济进展》,2006年9:49–71。【24】M.Kaina和L.Rüschendorf。关于lp空间上的凸风险测度。数学冰毒。操作。第69(3)号决议:475–4952009年。【25】R.L.Karandikar。关于连续鞅的二次变分过程。伊利诺伊州J.数学。,27:178–181,1983.[26]I.Karatzas和S.E.Shreve。布朗运动和随机微积分(数学研究生课程)。斯普林格,2004年8月。[27]D.Kramkov和W.Schachermayer。不完全市场中效用函数的渐近弹性与最优投资。安。应用程序。概率。,9(3):904–950, 1999.【28】A.Neufeld和M.Nutz。波动性不确定性下可测量索赔的超级复制。电子J、 概率。,18(48):1–14, 2013.[29]S.Peng。N不确定性下的非线性期望与随机演算。arXiv预印本1002.4546。,2010年【30】B.Rudloff。不完全市场中的凸套期保值。应用程序。数学《金融》,14(5):437–4522007。[31]H.M.S.oner、N.Touzi和J.Zhang。G-期望的鞅表示定理。斯托赫。过程。应用程序。,121(2):265–287, 2011.【32】H.M.Soner、N.Touzi和J.Zhang。二阶目标问题的对偶形式。安。应用程序。概率。,23(1):308–347, 2013.【33】M.H.Soner、N.Touzi和J.Zhang。通过聚集的准确定随机分析。电子J、 概率。,16(67), 1844-1879 2011.【34】唐皮。凸增泛函的对偶表示及其在金融中的应用。康斯坦茨大学博士论文,2015年。[35]A.维斯尼夫斯基。度量空间上可测映射的结构。过程。A、 M.S.,122(1):147–1501994。Ludovic Tangpi:普林斯顿大学运营研究与金融工程系,普林斯顿大学,新泽西州08540;美国。电子邮件地址:ludovic。tangpi@princeton.edu.

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